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量化交易策略大剖析!快来看(下)

时间:2018-12-18 08:44来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
我们在前面的内容中为大家介绍了 量化交易 的概念以及量化交易日内突破的一些经典交易策略。今天我们就一起来看一下中长线经典交易策略和基金机构和公司经常采用的一些经典套利策略。 一、中长线经典交易策略 1.Checkmate 交易系统 这是一个非常特别的交易系

我们在前面的内容中为大家介绍了量化交易的概念以及量化交易日内突破的一些经典交易策略。今天我们就一起来看一下中长线经典交易策略和基金机构和公司经常采用的一些经典套利策略。

 
一、中长线经典交易策略
 
1.Checkmate 交易系统
这是一个非常特别的交易系统,它与以往我们常见的交易系统不同。此类交易系统的目标是最大回撤最小化和保证一致性的收益率,而我们平时常见的交易系统的目标一般都是最大化利润。并且Checkmate 交易系统选择在所有的品种上都应用相同的参数和交易法则。所以在很大程度上避免了多度优化等问题。
量化交易策略大剖析!快来看(下)
对于进场点的选择Checkmate 交易系统并不像日内交易策略那样选择开盘进场,Checkmate 交易系统的进场点选择是非常严格的,并且可能会同时监控多个品种。但是该系统即便交易很少,这个特点就使得它的保证金与其他系统相比要少。基于以上的这些特点Checkmate 交易系统可以在较小的账户里来交易大额的组合。
 
2.Aberration交易策略系统
该交易系统是1986年美国投资家Keith Fitschen发明的。从它发布之后,该系统的业绩就一直表现的十分优异。该系统的最大特点是可以同时去交易八种以上的不同品种,比如:金融、股指期货、外汇、金属、肉类和能源等等。Aberration交易策略系统的交易次数很少,每个品种大概一年交易三到四次并且在百分之六十的时间里它都持有仓位,这是一种通过长期持有,长线交易捕捉趋势来获取巨额利润的交易系统。
 
有朋友可能会比较好奇,这种量化交易系统怎么样来弥补自己的亏损呢?一般来说,它弥补亏损主要靠的是在多个不相关的市场内进行交易。那么当某个品种遇到亏损时,另外一个品种就有可能会盈利。在长达一年的时间中,总会有某一个品种或者多个品种获得巨额利润,这样就可以弥补那些小额的亏损。
 
3.Ready-Set-Go 交易系统
这也是一种长线交易系统,它可以被应用在多个市场中。它的特点是自其公布以来一直采用相同的参数和法则,根据市场中趋势强弱的不同对参数值进行调整。同时,它的进场点与出场点也是随着市场的强弱而发生变化的。
 
Ready-Set-Go交易系统的持仓时间没有Aberration量化交易策略系统那么长,它的持仓时间一般是一两周或者半年,很少会出现持仓长达一年的情况。
 
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【量化投资有声读书系列】股票作手回忆录—第七章(5-4)
(责任编辑:一个量化投资者)
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