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程序化交易系统中 带有ADX的DMI的表现

时间:2018-10-04 08:49来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
我们在前面的文章中学习了包括双移动平均交叉和三移动平均交叉在内的几种 量化投资与程序化交易 趋势跟随系统。那么今天我们就来继续学习带有ADX的DMI和布林带。 一、带有ADX的DMI的系统表现 利用CQG,我们可以编写出DMI交易系统的代码,如下所示: 1.建立多

我们在前面的文章中学习了包括双移动平均交叉和三移动平均交叉在内的几种量化投资与程序化交易趋势跟随系统。那么今天我们就来继续学习带有ADX的DMI和布林带。

程序化交易系统中 带有ADX的DMI的表现
一、带有ADX的DMI的系统表现
利用CQG,我们可以编写出DMI交易系统的代码,如下所示:
 
1.建立多头头寸
DDIF(@,10)[-1]XABOVE 20 AND ADX(@,9)[-1]>20
 
2.平多头头寸
DDIF(@,10)[-1]XBELOW 0 OR ADX(@,9)[-1]<20
 
3.建立空头头寸
DDIF(@,10)[-1]XBELOW 20 AND ADX(@,9)[-1]>20
 
4.平空头头寸
DDIF(@,10)[-1]XABOVE 0 OR ADX(@,9)[-1]<20
 
我们可以根据下表3.8我们可以看出1992年12月31日到2002年12月31日之间的多个品种组合的交易策略的测试结果。在这里投资者需要注意的是带有ADX的DMI系统是所有系统中表现最差的。
程序化交易系统中 带有ADX的DMI的表现
虽然说,我们绝对不能够单纯的因为这样一个例子就断定我们应该放弃这样一个指标。但是这个例子确实说明了如果仅仅因为指标发明者或者数据供应商的一些观念简单的将几个指标组合起来,这并不是一个好主意。
 
二、布林带
我们在这里为大家提供一个简单的量化投资与程序化交易趋势跟随突破系统。当市场中的收盘价突破布林带的两侧即发出建仓信号。当市场价格回到平均值平掉现有头寸。我们依旧采用CQG可以编写出布林带交易系统的代码,如下:
 
1.建立多头头寸
Close(@)[-1]>BHI(@,Sim,20,2.00)[-1]
 
2.建立多头头寸
Close(@)[-1]<BHI(@,Sim,20,2.00)[-1]
 
3.针对平空头头寸和平多头头寸,设定“价位”为:
BMA(@,Sim,20)[-1]
 
我们通过观察下表3.10可以看出该表显示了自1992年12月31日至2002年12月31日多种组合的交易策略的测试结果。虽然该测试系统经历了17次的连续亏损,但交易品种之间低相关性保证了量化投资与程序化交易系统的最大亏损低于迷你标准普尔500指数。
程序化交易系统中 带有ADX的DMI的表现
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【量化投资有声读书系列】股票作手回忆录—第七章(5-4)
(责任编辑:一个量化投资者)
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