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三移动平均交叉在程序化交易系统中的应用

时间:2018-09-29 08:51来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
我们将在这篇文章中继续为大家分享一些简单有效的 量化投资与程序化交易 系统。今天主要为大家介绍的是三移动平均交叉的相关内容。 一、三移动平均交叉 由于三移动平均交叉是允许在一定的时间内空仓的。所以我们使用CQG软件,就可以编写出三移动平均交叉的代

我们将在这篇文章中继续为大家分享一些简单有效的量化投资与程序化交易系统。今天主要为大家介绍的是三移动平均交叉的相关内容。

三移动平均交叉在程序化交易系统中的应用
一、三移动平均交叉
由于三移动平均交叉是允许在一定的时间内空仓的。所以我们使用CQG软件,就可以编写出三移动平均交叉的代码,如下所示:
 
1.建立多头头寸
MA(@,Sim,9)[-1]>MA(@,Sim,26)[-1]AND
MA(@,Sim,26)[-1]>MA(@,Sim,52)[-1]
 
2.平多头头寸
MA(@,Sim,9)[-1]<MA(@,Sim,26)[-1]OR
MA(@,Sim,26)[-1]<MA(@,Sim,52)[-1]
 
3.建立空头头寸
MA(@,Sim,9)[-1]<MA(@,Sim,26)[-1]
AND MA(@,Sim,26)[-1]<MA(@,Sim,52)[-1]
 
4.平空头头寸
MA(@,Sim,9)[-1]>MA(@,Sim,26)[-1]OR
MA(@,Sim,26)[-1]>MA(@,Sim,52)[-1]
 
我们通过观察下表3.4可以看出,该表显示了自1992年12月31日开始至2002年12月31日之间由多个品种组合的量化投资与程序化交易策略的测试结果。通过观察数据我们可以看出,虽然相对于双移动平均交叉的Ichimoku版本来说,这个策略的平均年回报有了很大的提高。但是该策略的表现还是没有双移动平均交叉要好。
三移动平均交叉在程序化交易系统中的应用
二、ICHIMOKU 三移动平均交叉
Ichimoku版本的三移动平均交叉不仅在一定时间内允许空仓,也会在一定程度上经历Ichimoku版本所特有的双重亏损。利用CQG我们就可以编出Ichimoku版本的三移动平均交叉代码:
 
1.建立多头头寸
MA(@,Sim,9)[-1]>MA(@,Sim,26)[-1]AND
MA(@,Sim,26)[-1]>MA(@,Sim,52)[-1]AND
MA(@,Sim,26)[-1]>MA(@,Sim,26)[-2]AND
MA(@,Sim,52)[-1]>MA(@,Sim,52)[-2]
 
2.平多头头寸
MA(@,Sim,9)[-1]<MA(@,Sim,26)[-1]OR
MA(@,Sim,26)[-1]<MA(@,Sim,52)[-1]
 
3.建立空头头寸
MA(@,Sim,9)[-1]<MA(@,Sim,26)[-1]AND
MA(@,Sim,26)[-1]<MA(@,Sim,52)[-1]AND
MA(@,Sim,26)[-1]<MA(@,Sim,26)[-2]AND
MA(@,Sim,52)[-1]<MA(@,Sim,52)[-2]
 
4.平空头头寸
MA(@,Sim,9)[-1]>MA(@,Sim,26)[-1]OR
MA(@,Sim,26)[-1]>MA(@,Sim,52)[-1]
 
我们通过观察下表3.5可以看出,该表显示了自1992年12月31日开始至2002年12月31日之间的多个品种组合的量化投资与程序化交易策略的测试结果。
三移动平均交叉在程序化交易系统中的应用
该结果表明Ichimoku版本的测试结果要好于简单三移动平均交叉。在双移动平均交叉中,Ichimoku版本的双移动平均交叉的效果要比简单的双自动平均交叉差一些。所以三移动平均交叉和双移动平均还是有所区别的。
 
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【量化投资有声读书系列】股票作手回忆录—第七章(5-4)
(责任编辑:一个量化投资者)
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