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组合策略在量化投资中的应用(1)

时间:2018-09-25 08:38来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
当 量化投资与程序化交易 投资者在对某个特定的交易系统进行分析时,往往会应用到尽可能多的品种去进行测试,但是很多情况下投资者采用的品种都是具有高度的相关性的。这些具有高度相关性的品种往往也会造成测试结果出现错误。比如可能会将盈利的交易系统当

量化投资与程序化交易投资者在对某个特定的交易系统进行分析时,往往会应用到尽可能多的品种去进行测试,但是很多情况下投资者采用的品种都是具有高度的相关性的。这些具有高度相关性的品种往往也会造成测试结果出现错误。比如可能会将盈利的交易系统当做是亏损的系统,或者将亏损的系统看做是盈利的系统。

 
下面我们将对佣金和滑点进行适当的假设,很多交易者的假设都是不太现实的。例如,有的交易者会假设实际的止损价和预设止损价相同,这就是非常典型的不现实的假设。我们在进行测试交易策略时一定要注重佣金和滑点的“现实性”。投资者需要确保这些假定足够保守,这样才能够在实际的交易过程中重现出测试结果。
组合策略在量化投资中的应用(1)
效果最好的情况是,我们采用的策略中只包含滑点最少的品种,换句话说也就是流动性最佳的品种。那么基于这个原因,我们的量化投资与程序化交易策略中就不会包含哪些低流动性的品种,例如说纽约商业期货交易所的原煤期货。当然还有一点是交易者们必须明确的,不同品种的流动性是会随着时间产生变化的,所以交易者一定要时刻关注交易所发布的关于某个品种的交易量。
 
如果经过我们的一系列测试之后,发现某个品种一直是盈利的状态,但是盈利的数量却又很有限。这可能是因为缺少交易量或者流动性,一旦加入了佣金和滑点的考虑,结果就会变成亏损,那么我们就应当放弃这样的品种。
 
我们在前文说到,在组合策略中我们要尽量去变高度相关的市场品种。所以我们还有另外一个值得注意的地方,那就是在选择时尽量不要包含可以影响到别的品种比重的品种。对于这个问题建议大家可以尝试建立重矩阵来提高相关的策略效果。
 
在数据完整性方面,我们也要充分的考虑到期货合约的期限问题。较为传统的用来处理期货合约到期问题的方法是将它与最近的期货图或者合约链接。量化投资与程序化交易投资者可以通过包含离到期时间最近的合约的历史数据来构建相关期货图。如果原合约到期,那么期货图上就会显示出最近期货合约的数据。
 
但是利用这种传统的期货合约图会存在一个问题,那就是过期合约的收盘价和新合约的开盘价是存在差异的。两组数据之间形成的差异就非常有可能造成一个巨大的价格跳空,就会非常有可能产生错误的交易信号。
组合策略在量化投资中的应用(1)
 
组合策略在量化投资中的应用(1)
我们来通过图3.1和3.2的比较不难看出。如果二月的生猪今天过期的话,那么最近的期货图就会突升332点,这对大多数中线趋势系统来说都非常有可能会触发错误的交易信号。在接下来的文章中,我们将就如何克服这种错误信号的问题为大家进行详细的讲解,望大家持续关注哦!
 
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【量化投资有声读书系列】股票作手回忆录—第七章(5-4)
(责任编辑:一个量化投资者)
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