程序化交易中的技术模型分析_程序化交易者-最专业的量化投资,高频交易,程序化交易,系统交易网站

今天我们来一起学习一下程序化交易技术模型的相关内容。希望大家在看了这篇文章之后都能够对程序化交易模型有个更深层次的了解。

在了解程序化交易模型之前，我们还是要对程序化交易的概念来做一个简单的介绍。程序化交易是在大数据的基础上利用计算机来完成的自主的交易。那么什么是程序化交易的模型呢？程序化交易模型又有哪些分类呢？

程序化交易模型从交易机制的层面上来说，主要可以分为预测类模型和技术分析类模型两种。相对来说预测类模型的滞后性要比技术分析类小，但是准确性却性对较低。技术分析类模型的滞后性高但是准确率也是较高的。目前市场上的程序化投资者应用技术分析类模型的相对较多，并且在国外已经运用的比较成熟。

然而，由于预测类模型的准确性低，所以很少被应用在程序化交易的实战中。但是随着技术的发展和买模型的改进，预测类模型的准确率也在逐渐增高，并且被大家逐渐看好。下面主要带大家一起来看一下技术分析类模型的一些交易思路。

技术分析类模型的交易思路大致可以分为三类。有型态类、顺势类和逆势类组成。技术分析模型运用的指标参数也非常多，比如波动率、振幅、价和量等。这些指标还可以引申出一系列的指标。今天我们主要来看一些比较常见的两种程序化交易模型，黄金分割法和均线法。

1）逆势类中的黄金分割法

黄金分割法比较适用于震荡的股市中。这是由于它的交易原理是在股市震荡区间内高抛低吸并且趋势不太明朗的时候，找到相对的低点和高点进行方向的操作。黄金分割法主要应用的技术指标是黄金分割点位。投资者可以选择在黄金分割位 0.382 买入，0.618 卖出；也可在0.191-0.382间做差价。当然黄金分割法也有自身的缺点，那就是一旦当行情发生了趋势性的改变，那么就无法获得利益。

2）顺势类中的均线法

均线法比较适用于趋势股市中。它的交易原理是先发现行情趋势然后继续跟进。均线法应用的技术指标大家都比较熟悉，比如MACD或者MA等。投资者可以当15日均线从下向上突破26日均线后选择买入；没有出现做空信号前一直持有；当15日均线从上向下突破26日均线后卖出，多头平仓同时做空；在没有出现做多信号前持有。缺点就是均线容易发出错误的信号，比如在盘整阶段和趋势形成的中间部分出现回档或者局部的反弹。

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