你不熟悉的程序化交易过滤方法——包络带过滤_程序化交易者-最专业的量化投资,高频交易,程序化交易,系统交易网站

今天为大家介绍一种程序化交易中经常会用到的过滤方法——价格包络带过滤法。我们将在这篇文章中首先为大家介绍一下程序化交易经常使用的过滤方法。接着我们将着重对包络带过滤法进行详细的讲述。那么接下来就让我们一起来了解一下吧！

一、程序化交易中常见的过滤方法

在为大家表明过滤方法之前，还是让我们来一起重新回忆一下程序化交易的具体概念。程序化交易即为将投资者的复杂投资理念融入程序化交易模型中，并逐步转变为可以简单操作的智能交易系统。投资者只需严格按照交易系统的交易规则执行。不难看出程序化交易模型是投资者交易思想的提炼。只要我们的投资理念是正确的并且严格按照交易模型执行，那么就非常有可能得到稳定持久的收益。

但是一些投资者在使用程序化进行交易时发现，程序化交易系统的盈利幅度要比投资者主观交易小。这是因为程序化交易系统会选择所有符合模型交易规则的机会。但是投资者在进行主观交易时，会人为的过滤掉无用信号。不难看出，想要提高交易模型的优越度还要注重过滤方法的选择。

一般来说，常见的过滤方法有一下几种：价格包络带过滤；波动性过滤；交易次数过滤；时间过滤；系统策略组合过滤等等。我们今天主要就价格包络带过滤法为大家简单介绍一下。

二、价格包络带过滤法

我们一般称当行情价格变化超过规定的区间后，程序发出进场或出场信号的方法就叫做包络带过滤法。我们将这个规定的价格区间就称为包络带。价格包络带过滤法可以有效帮助投资者过滤掉行情窄幅震荡信号数量，并且可以提到程序化交易的执行效率。

1.价格布林带过滤

价格布林带过滤的包络带区间的确定主要是由行情来确定的。也就是说，以一固定系数乘以价格波动标准差。价格布林带过滤是对于所有的进场信号，均在均线的价格基础上加以固定标准差，然后得出过滤包络带。当市场价格超过包络带，才会纳入考虑范围。一般来说，价格布林带过滤可以帮助程序化交易系统过滤交易次数，有效提高交易效率。过滤的价格次数与固定系数相关，当然投资者也可以利用交易开发软件来寻找相对优质的值。

2.固定点数包络带过滤

固定点数包络带过滤区间的上限和下限一般由投资者的经验来得出，或者是利用程序化交易的软件来得到相对合适的值。我们可以针对进场信号在开仓价基础上增加或者减少固定的值来得到过滤包络带。与价格布林带过滤一样，只有当市场行情价格超过了包络带之后才纳入考虑范围。

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