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程序化交易滑点产生的原因分析

时间:2018-05-21 08:43来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
今天还是要跟大家讲一下 程序化交易 滑点的问题。首先我们来了解一下什么是滑点。以及滑点的计算公式。 滑点的概念即为我们期望的价格和实际成交价格之间的差值。滑点的公式:滑点=行情tick级别波动速度*网络延迟时间。根据上述计算公式,不难看出影响滑点的

今天还是要跟大家讲一下程序化交易滑点的问题。首先我们来了解一下什么是滑点。以及滑点的计算公式。

 
滑点的概念即为我们期望的价格和实际成交价格之间的差值。滑点的公式:滑点=行情tick级别波动速度*网络延迟时间。根据上述计算公式,不难看出影响滑点的因素。
程序化交易滑点产生的原因分析
首先我们要明确一点,行情是一直在波动的所以产生滑点的原因不可能是行情。我们在进行历史回测或者是在模拟盘中经常会发现,每笔成交的价格都是按照我们想要的价格来止盈或者是止损的。那么究竟是什么原因呢?这是因为在历史回测或者是模拟盘中根本没有网络的延时。
 
根据我们前面讲的滑点计算公式,首先行情必然是一直在波动的,所以我们无法改变行情的波动。但是我们可以尽量减少网络延迟时间。行情是一直在变化的,但是我们电脑屏幕上显示的行情并不是当下的真实行情。也就说我们看到的并不是直播而是重播。我们在进行投资操作时发出指令到生效也需要传递的时间。所以如果行情的波动速度过大或者网络延迟的时间过长都会加大滑点。对于一些小周期交易级别来说,甚至会有颠覆性的影响。那么如何做才能尽量减少滑点的影响呢?规避滑点主要有以下三种方法:
 
一、降低网络延迟
也就是说尽可能的找到连接我们程序化交易服务器最快的路径,来降低网络延迟。
 
二、尽量规避特定的行情波动速度快的时间点
比如说某些投资者对非农就会采取完全规避的办法。在数据公布的15分钟前进行清仓。由于行情的波动速度是我们无法左右的,所以我们只能选择不清仓来尽量避免滑点对交易的影响。
 
三、将程序化交易级别扩大
很多朋友都知道大周期的交易级别的平均盈利点数和亏损点数都会小于小周期的交易级别。我们举个例子,假如一个大周期级别的模型,平均亏损30点盈利平均50点。小级别周期平均亏损3点平均盈利5点。那么在模拟盘或者是历史回测中,我们可能看不出太大的区别,因为二者都可以得到稳定盈利。但是在实盘操作中二者就会有非常大的区别,大周期一定会比小周期级别有效的多。这是因为平均盈亏点数和滑点的尺度都不在一个数量级。
 
但是换个角度来看,程序化交易中的滑点还有可能会为我们增加利润。如果我们采取开单方式是逆tick级别的势,那滑点对我们来说是有利的,如果我们的平仓方式是顺tick级别的势,滑点也对我们也是有利的,这种情况下,我们的网络延迟较大,其实是一件好事。
 
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【量化投资有声读书系列】超级金钱—第一章(4-1)
(责任编辑:一个量化投资者)
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