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程序化交易过滤方法详解

时间:2018-05-14 08:56来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
相信很多朋友在看过很多 程序化交易 优势之后都有想要自己试试开发一个系统的冲动。那么在整个程序化交易系统的过程中对错误信号的过滤是非常重要的一步。今天我们就来看一下常见的过滤方法。 程序化交易就是将投资者的交易思想变成数据融入程序化交易模型之

相信很多朋友在看过很多程序化交易优势之后都有想要自己试试开发一个系统的冲动。那么在整个程序化交易系统的过程中对错误信号的过滤是非常重要的一步。今天我们就来看一下常见的过滤方法。

 
程序化交易就是将投资者的交易思想变成数据融入程序化交易模型之中。这样的操作会让投资行为变得更加简单易行。换句话说,程序化交易模型其实就是交易者交易思想的模型化。通过模型和计算机自动下单的特点对交易行为进行约束。以期获得长期稳定的收益。市场交易中有很多的非理性投资存在,这些投资受到投资人情绪或认知偏差的影响。
程序化交易过滤方法详解
程序化交易可以帮助我们避免受到情绪波动的影响,从而完成理性投资。但实际上有一种情况是客观存在的,就是投资者的交易理念在进行主观投资时的胜率可能会相对高一些,而程序化交易系统可能会面对盈利大幅缩小的情况。这种情况产生的原因是程序化交易系统会在所有条件均符合的情况下进行自动交易。而投资者在进行主观交易时往往可以人为自动的过滤掉一些不必要的信号。所以如果想要建立更有效的程序化交易系统,那么对过滤方法的选择也是非常重要的。
 
一般来说,我们常见的过滤方法有:时间过滤、交易次数过滤、波动性过滤以及系统策略组合过滤等。我们在这里主要给大家讲解一下时间过滤的方法。时间过滤方法有很多种。例如:减少总体交易回合、日内限制开仓次数、选取大级别周期以及减少震荡期信号等。今天我们就出场周期过滤的方法给大家举例。
 
出场周期过滤是时间过滤方法中比较有效的一种方法。简单来说就是对出场周期进行最小值的限制。一个进场信号发出后,在N个周期后考虑出场。这种过滤方法可以有效的过滤掉震荡期的频繁交易,进而提升整体的盈利。我们在这里以双均线系统为例子,也就说当短周期上穿长周期均线时,选择做多。当短周期均线下穿长周期均线时做空。在螺纹钢30分钟的指数合约中,交易手续费为5元,均线的参数是(25,40),测试结果如下图:
 
程序化交易过滤方法详解
从上图中不难看出,从2009年3月27日开始,累计盈利了60240,其中最大的资金回撤为4420。然后我们应用时间过滤法,也就是说在开仓进场后至少5个周期才考虑出场,假定其他的条件相同,测试结果如下
 
程序化交易过滤方法详解
从上图中我们可以看出,累积的盈利从60240变成了64300。对比者两个图不难发现,盈利幅度增加,并且二者的资金曲线走势基本一致。图2比图1多加了一个过滤的条件,并且图2的曲线明显要比图1更加平滑。
 
以上是我们通过双均线系统为例,给大家讲了出场周期过滤方法的相关内容。当然在我们的实际程序化交易系统操作中,有很多其它的过滤方法。大家都可以根据具体的情况进行选择和尝试。
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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