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程序化交易 策略适应能力最重要

时间:2018-04-20 08:54来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
很多投资者都希望能够找到 程序化交易 的圣杯。但事实上对于程序化交易来说是根本不存在圣杯的。所以程序化交易策略对市场的适应能力就显得非常重要。今天我们就跟随程序化交易高手李焕逸一起来看一下如何优化程序化交易策略对市场的适应能力。 在我国近几年

很多投资者都希望能够找到程序化交易的“圣杯”。但事实上对于程序化交易来说是根本不存在“圣杯”的。所以程序化交易策略对市场的适应能力就显得非常重要。今天我们就跟随程序化交易高手李焕逸一起来看一下如何优化程序化交易策略对市场的适应能力。

 
在我国近几年的期货市场上程序化交易和量化交易被越来越多的投资者应用。很多机构和投资者也都逐渐开始深入的研究量化交易。然而程序化模型的流动性不足和模型趋同化都是程序化交易将要面临的挑战。李焕逸之前主要学习的是计算机专业,因此对于开发量化模型有着浓厚的兴趣。在经历过一系列的深入研究后,他发现在进行量化投资模型建模的时候除了要考虑数据的发掘、验证和从大数据中发现规律从而获利以外。对于基本面或技术面的分析也应该加入到模型开发的设计思想中。
程序化交易 策略适应能力最重要
因为技术面、基本面或者市场参与者结构变化这些因素都在不停的发生着变化。所以对于程序化交易来说也应该随着这些因素的改变而不断的进行优化。李焕逸对于交易品种的选择没有特别的偏好。主要会根据趋势交易策略,会选择历史数据中波动性较高比较活跃的股票。他还表示,程序化交易不是去预测市场的行情走势。对于程序化交易来说能够快速准确的捕捉波动并发出交易信号是非常重要的。换句话说程序化交易第一要做的就是抓住市场行情。
 
我们都知道不管是期货投资还是程序化交易都是没有交易的“圣杯”可言的。程序化交易系统会由于市场行情发生的变化而逐渐失效。所以如何去不断的完善我们的交易策略是至关重要的。一个好的程序化交易策略要兼具多样化和优秀的市场适应能力。
 
过度拟合是在优化程序化交易系统时可能会发生的事情。李焕逸和他的团队也曾经出现过这种情况。程序化交易系统在历史行情中表现的再优秀也不代表在未来行情中就一定有效。所以在开发模型时,我们应该注意保证几点:
 
1)模型对大部分品种来说都有效
 
2)模型在长时间内持续有效
 
3)模型有强的行为理论做支撑
 
程序化交易会帮助我们为自己的交易定制规则,并利用计算机技术来提高交易效率。所有的程序化交易系统都不能够一劳永逸。我们能做的就是适应市场行情的变化,根据行情完善自己的交易系统。
 
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【量化投资有声读书系列】超级金钱—第一章(4-1)
(责任编辑:一个量化投资者)
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