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程序化交易完善检验的方法

时间:2018-03-30 08:58来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
我们在之前的内容中教过大家如何去创建一个 程序化交易 系统。今天我们就来一起学习一下如何来检验一个程序化交易系统是否完善,是否可以应用到实盘的操作中。 我们都知道,在建立好一个交易系统后要将这个交易系统放在历史数据中进行回测。回测的主要目的就

我们在之前的内容中教过大家如何去创建一个程序化交易系统。今天我们就来一起学习一下如何来检验一个程序化交易系统是否完善,是否可以应用到实盘的操作中。

 
我们都知道,在建立好一个交易系统后要将这个交易系统放在历史数据中进行回测。回测的主要目的就是去观察,我们建立的这个交易系统在历史行情中的表现,以推测它在未来行情中表现是否稳定,以及能否为我们带来盈利。但是我们也要清楚,在历史数据中表现的好并不必然在将来也会表现出好的业绩。所以我们在对程序化交易系统进行完善的时候也要包括以下几点:
程序化交易完善检验的方法
1)用来回测的年数
很多投资者在进行系统回测的时候,总是想将回测的年份追溯的更久远一些,想要尽可能的检验最长时间的数据。但是我们都知道,很多系统都不支持这么长时间的检验。所以可能会出现追溯时间越久,系统越无效的情况。所以对于很多程序化交易者来说,追溯过去10年的数据,就足够来判断自己的交易系统。当然在时间的考量上,我们还要根据自己的情况而定。
 
2)交易频次
如果我们拥有大量的交易样本,那么根本没有必要去追溯过长时间的交易数据。那么多少次数够用呢?我们要检验至少100次交易,当然如果你希望更加进一步的确定交易系统是否是有效的。就可以增加检验的交易次数,检验次数越多,结果越真实。
 
3)单笔损失最大额
如果我们发现,在回测中某单笔最大损失是止损损失额度的好几倍。那么我们就要对此重视起来,这可能存在一个程序化交易系统潜在的问题。我们要对这个问题的出现,做进一步的研究。
 
4)单笔盈利最大额
很多朋友看到这里可能会有点疑惑,我们注重损失就可以了,为什么还要看单笔盈利最大的数据呢?盈利不是好事么?
 
没错,盈利是好事,但是如果我们假设总的盈利额为97000美元,而其中34000美元都归功于某一单笔交易。那么我们将这笔交易的盈利额扣除,再取平均值,可能会发现虽然我们整体的交易情况是盈利的,但是扣除了某单笔的最大盈利额,我们的系统反而会出现赔钱的状况。
 
程序化交易不是帮助我们来获得某一笔的大额收益的,而是以输少的原则来帮助我们实现平稳的长期收益。
 
5)最大浮亏额
这对程序化交易系统来说是非常重要的,因为很多投资者可能本身并不是十分的富有,不能够承受过大的浮亏。一旦浮亏过大,就可能会出现交易系统还没来得急为投资者赚钱就已经被踢出局的情况。
 
6)每笔交易的平均盈利
交易平均盈利考虑了摩擦损失、佣金、损失和利润这些因素。所以这在检验程序化交易系统表现方面也是个不可或缺的因素。
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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