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反等价鞅!专业“赌徒”推荐的程序化交易资金管理策略!

时间:2017-12-25 08:59来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
我们都知道有无数种关于 程序化交易 的资金管理策略。有一种说法是,有多少种入市法则就有多少种资金管理策略。但是专职的投资人员一直以来都宣称。程序化交易存在两种基本的资金管理策略。一种是等价鞅策略,另外一种就是反等价鞅策略。 一方面,在亏损交易
我们都知道有无数种关于程序化交易的资金管理策略。有一种说法是,有多少种入市法则就有多少种资金管理策略。但是专职的投资人员一直以来都宣称。程序化交易存在两种基本的资金管理策略。一种是等价鞅策略,另外一种就是反等价鞅策略。
反等价鞅!专业“赌徒”推荐的程序化交易资金管理策略!
一方面,在亏损交易的情况下,等价鞅策略会在资本减少时增加赌本的大小。另一方面,在盈利交易的情况下,反等价鞅策略会在资本增加时增加赌本的大小。不难看出,这两种策略都是存在很大的风险的,等价鞅策略本身就存在巨大风险,而反等价鞅策略则是在连续的盈利之后冒更大的风险。由于巨大风险的存在,所以如果在连续亏损的情况下,风险就会不断增加,最终会导致巨大的亏损甚至破产。
 
所以在盈利投资的过程中,专业的投资人会在一定限度内增加赌注。下面我们来看几种关于反等价鞅的资金管理模式:
 
1.每个单位固定金额:在这种资金管理模式中,模型限定一定数量的资金买一个头寸并且只允许拥有一个头寸,这种模型对所有的投资都是均衡对待的。
 
2.等单元的模型:在这个模型中,关于资产组合,所有的程序化交易投资都是依据它们的根本价值给予一致的权重。
 
3.风险百分比:将风险为资本的百分比作为基础,保证所有交易风险水平的一致性,并且支持资产组合的稳定增长。这个模型最适用于长期走势的跟踪者。
 
4.波动百分比:这种模式非常适合使用紧密止损的程序化交易,提供一个风险和机会的合理平衡。
 
以上是程序化交易者网为您介绍的几种程序化交易的策略,欢迎大家与我们共同学习探讨!
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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