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如何在残酷的期货交易中稳操胜券!

时间:2017-12-22 08:55来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
很多人都知道期货是一个非常残酷的职业,对成功的交易者来说期货交易是最顶端的一份职业,可以轻轻松松的赚到钱。但是一个成功的交易者至少要花上5年的时间并且要有一定的经济基础来支撑自己的学费。即便我们耗费了大量的时间和金钱,也只有百分之一不到的人

很多人都知道期货是一个非常残酷的职业,对成功的交易者来说期货交易是最顶端的一份职业,可以轻轻松松的赚到钱。但是一个成功的交易者至少要花上5年的时间并且要有一定的经济基础来支撑自己的学费。即便我们耗费了大量的时间和金钱,也只有百分之一不到的人能够成功。即使困难重重,还是有很多人抱着赌博和一夜暴富的想法加入到期货交易的大队伍中。那么想要期货成功,我们就要具备什么?一直在谈的程序化交易方法又会给我们带来哪些新的思路呢?

 
第一部分,我们需要具备哪些基本的因素,期货才能成功?
与其他生活中的经营方式不同,期货上手非常容易,它不像我们要开一个酒店或者一个诊所那么复杂,期货交易不是买就是卖,加上杠杆的作用,就使得一大批人即使仅懂得一点浅层的期货知识,便毫不犹豫的加入到期货交易的大潮中。那么我们想要成功就需要具备哪些基本的因素呢?
 
一.正确的交易心理
在期货交易中我们怎么样来判断自己做决定是对还是错呢?首先我们要明确一点,执行交易计划和原则,无论赚钱亏损,都是正确的。大多数人会认为,在交易里赚钱就是对的,亏损就是错的,这是一种非常错误的想法。事实是即使交易是亏钱的那它也有可能是正确的。我们来举例说明一下,一个假突破的止损,我们是事后才知道这个是假的突破所以我们不能认为这是自己的错误判断。如果这个突破跟进是你的交易原则,那么亏钱的交易也是一件正确的事情。
 
期货是存在非常大不确定性的,期货交易也是对交易者心理上的一个考验。例如,某位交易者在经过大量的分析之后,认定橡胶要涨,于是不断做多,最终导致失败。我们要记住在任何时候,跌和涨都是概率问题,我们不是需求确定和完美。而是在交易原则内执行,不必确定盈亏。永远不要去自我肯定一件事,我们只要做出对策,就可以掌握成功。
 
二.要树立正确的资金管理认识
不具有一致性的资金管理原则也是造成亏损的主要原因之一。比如某个人去赌博,规则是1赔1,他有5元,前面每次下1元赌注,赢了5次合计5元,最后又全部押上,结果全部都输掉了。关于资金管理,我们要知道两个最基本的资金管理法则:
 
1.固定比例法则
举个例子,假如某投资者S用50万做期货,一共做三个品种,每个品种开仓10%,合计30%,使用资金15万,交易一段时间后,资金到了60万,依然是每个品种10%,合计30%,使用资金到了了18万,如果交易者亏损,资金到了40万,仍然是每个品种10%,合计30%,但是使用资金变成了12万。在每次开仓的时候,都要重新计算。
 
2.2%金条法则
这个很容易理解,就是每次的亏损不超过总的2%。例如我们投资50万做期货,那么按照金条法则,亏损不得超过2%就是1万,所以我们的每笔亏损不能超过1万。再举个例子来看一下,下图是12月2日锌1103合约的15分钟图:
http://www.programtrader.net/
计划在18135买入,在17930处止损,如果出现亏损,一笔交易的损失是:(18135-17930)*5=1075元
用1万除1075元得到9.3,那么我们这笔交易只能下9手单子,才可以保证亏损的时候,只亏总资金的2%。即使我们出现连续亏损20次的情况,还有34万,但是这种可能性是基本不会出现的。
 
第二部分,正确的交易方法
我们主要来讨论一下,我们常说的程序化交易方法。程序化交易方法的概念,我们在之前的很多文章中已经说过,在此就不过多赘述。
如何在残酷的期货交易中稳操胜券!
因为简单具有普遍性和柔韧性,所以简单最具有威力。我们来看一个例子,如上图所示,我们采用的方法是四周法则,就是收盘价格突破前20天以最高价格买入,如果出现收盘价格下破前10天最低价格的情况就出场。
如何在残酷的期货交易中稳操胜券!
如上图所示,淡然我素的资金曲线具有鲜明的特点,我们可以发现以下几个特点:
第一,资金曲线具有规则性:优秀的执行能力和交易的一致性的良好体现。
第二,盈利具有爆发力:仓位重持仓时间短,日内向隔夜过渡的突破类定式或者反转定式。
第三,胜率在50%左右:大盈亏比决定了胜率无法太高,自身特点来决定采用高胜率低盈亏比的定式交易还是低胜率高盈亏的定式交易。
第四,亏损小而盈利大:采用的定式具有大的盈亏比
第五,比较长的空仓时间:耐心等待定式的出现。
 
我们都知道定式交易的种类非常多,很多都无法使用计算机操作,这时就需要交易者的精准判断。定交易分类可以从方法和性质两方面来区分:
 
从方法上,定式交易大致分为:
1. 形态定式:含反转定式如头肩顶,中继定式如旗型,突破定式如横盘整理突破等
2. 盘口定式:如惯性交易
3. 均线定式:如葛兰法则
4. k线定式:如乌云盖顶,天量反转,k线定式多为反转类型
 
从性质上定式交易分为逐步离场类型、低胜率高盈亏和高胜率低盈亏比型。
 
下图展示的是横盘突破的定式交易:
如何在残酷的期货交易中稳操胜券!
定式交易就要交易者能够忍耐和勇敢。耐心等待定式出现,出现后勇敢的介入开仓后能够学会忍耐直到止损或者目标。与程序化交易一样心理障碍是交易者需要克服的难题,我们只有学习交易方法,克服心理障碍,实行动态的交易策略才能够成功。质朴才是交易的本质,新手总是容易掉进寻找完美方法的陷井中。而成功者并不是因为使用了某种特殊的方法,而是一致行的简单交易方法。
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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