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小白浅谈程序化交易心得

时间:2017-11-30 08:58来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
今天说一说我对程序化交易的一些心得体会,同时推荐几本对我帮助比较大的书:《期货兵法》、《海龟交易法则》、《通向财务自由之路》、《走进我的交易室》《股票作手回忆录》、《股票大作手操盘术》。很多人会说盈利是基于运气和耐心。其实,手工程序化交易

  今天说一说我对程序化交易的一些心得体会,同时推荐几本对我帮助比较大的书:《期货兵法》、《海龟交易法则》、《通向财务自由之路》、《走进我的交易室》《股票作手回忆录》、《股票大作手操盘术》。很多人会说盈利是基于运气和耐心。其实,手工程序化交易系统必须是容易将其量化的。下面请大家用几分钟时间看看我的心得:

  一、做程序化交易,系统“稳定”,而不是将利润最大化。

  要充分利用程序化交易的优势,做多品种配置。还要做足历史行情的测试。通过了历史行情的测试,不见得就能经得起将来的考验,但通不过历史的行情测试,一定经不起将来的考验。另外,随时做好“电脑硬件”出故障“人工接管交易”的准备。

  

程序化交易 心得

 

  二、策略有效性,看全局。不以个品盈亏为准。

  整体账户三个年度总体来看是净亏损抑或是保本,可以思考下策略是否失效。如果判定失效确凿,再优化策略也无果,因期货市场肯定非常有效率,即便优化了策略,但生命力会很短暂,失效的走势不好改。

  “高手们”并非制造“好行情”,而是“好行情”本来就注定会出现。期货入门是指是否处于只用利润玩的交易阶段。衡量交易技术的标准就是程序化交易者们有没有收回初始本金。

  三、初学者先做模拟交易,原版海龟风险还是比较高的。

  实盘的时做一下简化,这样就将风险减为原版的一半(注意:账户越小越要降低风险)。小账户不急做复利,账户对技术做出一定的肯定后再慢慢复利也来得及。要做到长期赚钱,策略要具备一定的大特点,如:有大局观,能顾全大局。策略,即具体到某个技术指标,再配搭上资金管理。而技术指标定义了具体开平仓方法相,资金管理则计算出了开仓手数的大小。

  四、赢家才有资格慢慢过渡到重仓,输家永远只能轻仓。

  可以说资金,入市前自己说得算,入市后就由市场说得算了。关于个人技术特点:把复杂问题尽量简单化,降低收益也可接受。假如开仓后次交易日触发止损,那就只持一天。加入行情顺着开仓方向发展,多持几个月不也可。关于加重仓位,可遵循以下原则,即:增加持仓品种应优先,增加各品种手数放次之;只要还可增加品种,切记不要轻易增加手数。

  关于中长线程序化交易,窄于一个停板的止损幅度的设置是不合乎实际的,因为过窄的止损会增加止损次数,反而使得实际总损失更大。假如遇到一个停板幅度的损失金额太大,没法接受咋整?这表明选择的合约价值太大,换格小合约品种就好了。

  五、如个品基本面信息于技术分析矛盾,选择信任技术分析。

  剔除燃油、胶板、普麦、豆二、纤板、线材、粳稻、籼稻、菜籽等流动性极差的品种,再尽量做到全面覆盖期货品种。关于交易品种的选择,在账户从小变大的这个成长过程,选择标准不是一成不变的。交易失控是风险大的原因,期货本身风险不大。

  盈利出金。然后花掉一半是最好的风险控制方式,另一半留着备用。盈利,其实代表的是过去的正收益,只要继续着就还是在赌。盈利的关键因素,是交易系统必须是正收益,还在于个人能承受的止损标准。关于止损标准要遵循以下思路原则:开仓量每笔都要降低、止损幅度要放宽、加仓次数要减少。

 

  还有一条是:慢慢做!

(责任编辑:一个量化投资者)
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