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程序化交易丨求的是“稳定”而非“暴利”

时间:2017-11-29 08:53来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
2017年将尽,大多数投资者对市场的感受:今年是量化小年。 程序化交易 不适应商品期货剧烈的波动,当然,这主要因素是政策面影响导致的。 去年,大家看到期货程序化行情太好,便趋之若鹜,这导致大家忽略了市场风险的存在。 你是不是也这样做的:在观察到大

  2017年将尽,大多数投资者对市场的感受:“今年是量化小年”。程序化交易不适应商品期货剧烈的波动,当然,这主要因素是政策面影响导致的。

  去年,大家看到期货程序化行情太好,便趋之若鹜,这导致大家忽略了市场风险的存在。

  你是不是也这样做的:在观察到大幅上升的资金曲线之后,减少了仓位;在程序化交易没有盈利,市场长期横盘震荡时,又把减掉的仓位加上去了。

  起初,你一定要熊市牛市、大亏大盈多经历几次,才会更加知晓市场的残酷,才会始终保持对市场的“敬畏之心”。

  程序化交易不能被基金公司单纯的用来做资金曲线,因为好看的资金曲线单独用程序化是不容易做出来的,一定要用其他工具分散风险、分散投资,再做组合投资。

  

程序化交易

 

  “大资金”需要程序化交易提供“低风险”且具有“稳定收益”的解决方案,程序化是用来求稳定,而非暴利。

  在行情好的时候,并不是看你能够在一个组合赚多少钱,而是在行情不好、持续亏损的时候看你能否能坚持得做下来。

  在不能预知未来行情时,唯一能做应该做的就是“控制仓位”,坚守自己的程序系统。

  当年比较适合短线或者是日内短线的股指期货,比较适合长期趋势策略的是商品期货。

  你的策略组合最大回撤50%或者30%的时候入场,这个入场时机就是比较好的。

  比如,做农产品(诊股),选择一段时间做程序化交易,一波行情之后离开,择机入场也是可以的。

  在此,建议贵金属不适合程序化,受外盘影响“隔夜跳空开盘”,低开或高开次数太多,对策略影响会很大。

  一个策略的普适性,要在不同的品种用相同的策略才能体现出策略怎么样;一个品种的普适性,要在把不同的策略用在相同的品种上,才能体现出品种怎么样。

  今年是任何一个品种,都不应该匹配过重。按照今年来看:影响最大的是前几年表现最好的中线策略;没有受到大的影响的,是日内短线策略和偏长线一点的策略。

  套利一定要控好仓位,不要加大仓位,不要觉得套利风险小。

  期货价格,短期出现暴涨暴跌是迟早会回归的,即便这期价格没有回归,那么很有可能下期的价格就是较好的入场机会。

 

  盘内资金的“任性和固执”,短时间内可以推动目标合约的价差和价格,向期望的方向变动,但“价差”的回归从来不会缺席。

(责任编辑:一个量化投资者)
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