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深度解析程序化交易Dual Thrust策略

时间:2016-05-16 19:37来源:未知 作者:杨清婉 点击:
DualThrust简称DT,是 Michael Chalek 在80 年代开发的 Dual Thrust,是海外top10交易系统中的其一。属于开盘区间突破类交易系统,以今日开盘价加\减一定比例的昨日振幅,确定上下轨。日内突破上轨时平空做多,突破下轨时平多做空。下表是我自己按5分钟周期跑

  DualThrust简称DT,是 Michael Chalek 在80 年代开发的 Dual Thrust,是海外top10交易系统中的其一。属于开盘区间突破类交易系统,以今日开盘价加\减一定比例的昨日振幅,确定上下轨。日内突破上轨时平空做多,突破下轨时平多做空。下表是我自己按5分钟周期跑回测的结果,效果非常好:

  

 

  这是上表成绩最好的沪铜指数的成绩走势图:

  

 

  通过对比几个关键数据发现,对于多品种此模型具有一定的普适性,模型中的参数也采用默认,并没有对个别产品进行优化,选出的四个产品由于品种的差异性,区别还是很大的,虽然都达到了正收益。

  我们来看下它的源代码,并不复杂:

  Inputs: K1(.5),K2(.5),Mday(1),Nday(1);

  Vars: BuyRange(0), SellRange(0);

  Vars: BuyTrig(0),SellTrig(0);

  Vars: HH(0),LL(0),HC(0),LC(0);

  If CurrentBar > 1 Then Begin

  HH = Highest(High,Mday);

  HC = Highest(Close,Mday);

  LL = Lowest(Low,Mday);

  LC = Lowest(Close,Mday);

  If (HH - LC) >= (HC - LL) Then Begin

  SellRange = HH - LC;

  End Else Begin

  SellRange = HC - LL;

  End;

  HH = Highest(High,Nday);

  HC = Highest(Close,Nday);

  LL = Lowest(Low,Nday);

  LC = Lowest(Close,Nday);

  If (HH - LC) >= (HC - LL) Then Begin

  BuyRange = HH - LC;

  End Else Begin

  BuyRange = HC - LL;

  End;

  BuyTrig = K1*BuyRange;

  SellTrig = K2*SellRange;

  If MarketPosition = 0 Then Begin

  Buy at Open of next bar + BuyTrig Stop;

  Sell at Open of next bar - SellTrig Stop;

  End;

  If MarketPosition = -1 Then Begin

  Buy at Open of next bar + Buytrig Stop;

  End;

  If MarketPosition = 1 Then Begin

  Sell at Open of next bar - SellTrig Stop;

  End;

  End;

  DT的逻辑原型是较为常见的日内交易策略之一的开盘区间突破策略。

  开盘区间突破策略基本原理

  1.在今天的收盘,计算两个值:最高价-收盘价,收盘价-最低价。之后取这两个值较大的那个,乘以k值0.7。把结果称为触发值。

  2. 在明天的开盘,记录开盘价,然后在价格低于(开盘-触发值)时马上卖空,或在价格超过(开盘+触发值)时马上买入。

  3. 没有明确止损。如果手头有一口空单,价格超过(开盘+触发值)时,则买入两口。同理,如果在价格低于(开盘-触发值)时手上有一口多单,则卖出两口,此系统是反转系统。

  

 

  Dual Thrust在开盘区间突破策略上进行了相关改进:

  1.在范围的设置上,引入前N日的四个价位,使得一定时期内的范围相对稳定,可以适用于日间的趋势跟踪;

  2.DT对于空头和多头的触发条件,考虑了非对称的幅度,可以选择不同的周期数作为做多和做空时的参考范围,也可通过参数K1和K2来确定。当K1时,相对容易触发多头,当K2

  所以在使用该策略时,既可以参考历史数据测试的最优参数,也可以从其他大周期的技术指标入手,或根据自己对后势的判断,阶段性地动态调整K1和K2的值。

  其实,这就是一个典型的观望、等待信号、进场、套利、离场的套路,效果却有目共睹。

(责任编辑:admin)
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