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RB(Range Break)模型文华版

时间:2013-09-03 13:59来源:未知 作者:admin 点击:
//名称:RB(RangeBreak)模型 //作者:bscorpio@文峰期货无锡部 //时间:2013.1.5 //说明:加载到5分钟周期,IF模型 //算法: 今日开盘价+-0.8昨日振幅(昨日最高价-最低价)为上下轨,突破上轨做多突破下轨做空,收盘前平仓。同时限制开仓时间和过滤振幅。 TN

  //名称:RB(RangeBreak)模型

  //作者:bscorpio@文峰期货无锡部

  //时间:2013.1.5

  //说明:加载到5分钟周期,IF模型

  //算法: 今日开盘价+-0.8×昨日振幅(昨日最高价-最低价)为上下轨,突破上轨做多突破下轨做空,收盘前平仓。同时限制开仓时间和过滤振幅。

  TN := BARSLAST(DATE <> REF(DATE, 1)) + 1; //今日开盘到当前K线的周期数

  PN := REF(TN, TN);

  PreDayH := REF(HHV(H, PN), TN); //昨日最高价

  PreDayL := REF(LLV(L, PN), TN); //昨日最低价

  PreAmplitude := PreDayH - PreDayL; //昨日振幅

  TodayOpen := VALUEWHEN(TN = 1, OPEN); //今日开盘价

  MinPreAmplitude := 30; //最小振幅过滤

  Amplitude : MAX(PreAmplitude, MinPreAmplitude); //振幅优化

  BreakUp := TodayOpen + 0.8 * Amplitude; //上轨

  BreakDown := TodayOpen - 0.8 * Amplitude; //下轨

  TIME < 1430 && CROSS(CLOSE,BreakUp), BPK;

  TIME < 1430 && CROSS(BreakDown,CLOSE), SPK;

  TIME >= 1455, SP;

  TIME >= 1455, BP;

 

  AUTOFILTER;

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(责任编辑:admin)
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