返回首页
量化投资,高频交易,程序化交易学习必备~900+个(200G+)培训视频持续更新中!!!
当前位置: 主页 > 程序化交易策略 >

全球十大程序化交易系统

时间:2013-08-01 15:27来源:未知 作者:admin 点击:
据美国权威交易系统评选杂志《Futures Truth Magazine》2011 年10 月 最新发布的交易系统排名,NatGator、Catscan、DCS II 等模型的业绩 在过去一年进入了前十名榜单,前三名模型年收益率均在200%以上。 前十大交易系统排名(过去1 年) 排名交易系统名称 年

  据美国权威交易系统评选杂志《Futures Truth Magazine》2011 年10 月最新发布的交易系统排名,NatGator、Catscan、DCS II 等模型的业绩在过去一年进入了前十名榜单,前三名模型年收益率均在200%以上。

  前十大交易系统排名(过去1 年)

  排名交易系统名称 年收益率 %

  1 NatGator 237.80%

  2 Catscan 222.10%

  3 DCS II 215.90%

  4 Strategic 173.50%

  5 Sidewinder 169.90%

  6 ATS 6400 169.00%

  7 Aberration 167.90%

  8 Waverider 166.30%

  Moving Average

  9 164.40%

  Reversal

  10 Top Ten System 162.60%

  注:收益截至2011 年7 月31 日,收益率计算基于3 倍保证金。

  前十大交易系统排名(自系统发布以来)

  排名交易系统名称 年收益率 %

  1 Delphi II Agressive 170.50%

  2 Trend Finder Tiger 162.50%

  3 TSL_CEL_NG_1.1 161.90%

  4 Natural Gas Offense 157.60%

  5 Trend Finder Lion 2 141.90%

  6 Auto Core Duo 90.10%

  7 Propero ES 81.80%

  8 Dual Thrust 81.70%

  9 TSL_SP_1.0Z 76.90%

  10 Trend Weaver 74.60%

  注:交易系统必须发布18 个月以上,收益截至2011 年7 月31日,收益率计算基于3 倍保证金。前十大S&P 交易系统排名。排名交易系统名称 年收益率 %

  1 FT Classic 107.30%

  2 TSL_SP_1.0Z 76.90%

  3 TSL_CEL_SP1 74.50%

  4 Keystone 54.10%

  5 Impetus SP 50.50%

  6 Big Blue 2 49.60%

  7 Strategic 500 45.50%

  8 STC SP Daytrader 42.00%

  9 R-Breaker 37.10%

  10 %C Daybreaker 36.30%

  注:排名基于系统发布以来业绩,收益截至2011 年7 月31 日,收益率计算基于3 倍保证金。

  前十大一致性最好的交易系统

  交易系统名称 开发者

  Aberration Keith Fitschen

  Andromeda Petros Development Corp.

  Brix Alfaranda CTA

  Checkmate Strategic Trading Systems

  Dollar Trader for

  Dave Fox

  Currencies

  Golden SX Randy Stuckey

  R-Breaker Richard Saidenberg

  Ready-Set-Go longtermtrading.com

  STC S&P Daytrade Stafford Trading Company

  Trendchannel John Tolan

  注:发布于2011 年10 月

  交易系统类别

  交易系统名称 按周期分 策略类别 使用市场

  Aberration 长线 趋势 多市场

  Andromeda 长线 趋势 多市场

  Brix 长线 趋势 多市场

  Checkmate 中线 趋势 多市场

  Dollar Trader 长线 趋势 外汇

  Golden SX 长线 趋势 多市场

  R-Breaker 日内 趋势+反转 股票指数

  Ready-Set-Go 长线 趋势 多市场

  STC S&P Daytrade 日内 趋势+反转 股票指数

  Trendchannel 长线 趋势 外汇、国债

  Aberration trading system

  Aberration 交易系统由Keith Fitschen 于 1986 年发明,1993 年Keith Fitschen 将该系统商业化发布,自发布之日起,该系统业绩一直名列前茅,在1997 年、2001 年、2005 年已发布交易系统的业绩排名中该系统均排名前十。该交易系统的特点是同时交易在8 种不同的品种上,包括谷物、肉类、金属、能源、外汇、金融以及股指期货等。Aberration交易系统的交易频率常常是每年交易某一品种3-4 次,60%的时间都持有仓位,平均每笔交易持仓 60 天。它通过长线交易捕捉趋势来获取巨额利润。那它如何来弥补亏损呢?因为它同时交易在多个不相关的市场,当某一品种损失时,另一品种可能获利。在一年的时间里,总是有某一种或者多种品种能获得巨额利润。这些大的利润弥补了那些没趋势市场的小额亏损。Aberration 交易系统对资金进行组合管理,因此可以接受比较大的资金量。

  TB 开发平台和语言。

  //------------------------------------------------------------------------

  // 简称: JYXT_Aberration

  // 名称: Aberration

  // 类别: 公式应用

  // 类型: 用户应用

  // 输出:Rookies

  //------------------------------------------------------------------------

  Params

  Numeric Length(35);

  Numeric StdDevUp(2.0);

  Numeric StdDevDn(-2.0);

  Numeric Lots(1);

  Vars

  NumericSeries UpperBand;

  NumericSeries LowerBand;

  NumericSeries AveMa;

  Numeric StdValue;

  Begin

  AveMa=Average(Close[1],Length);

  StdValue = StandardDev(Close[1],Length);

  UpperBand=Avema+StdDevUp*StdValue;

  LowerBand=Avema-StdDevUp*StdValue;

  PlotNumeric("UpperBand",UpperBand);

  PlotNumeric("LowerBand",LowerBand);

  PlotNumeric("AveMa",AveMa);

  If(MarketPosition!=1 &&CrossOver(Close[1],UpperBand[1]))

  {

  Buy(Lots,Open);

  }

  If(MarketPosition!=-1 &&CrossUnder(Close[1],LowerBand[1]))

  {

  SellShort(Lots,Open);

  }

  If(MarketPosition==1 && Close[1]

  {

  Sell(Lots,Open);

  }

  If(MarketPosition==-1 && Close[1]>AveMa[1])

  {

  BuyToCover(Lots,Open);

  }

 

  End

相关阅读:量化投资的进化之路(二)

(责任编辑:admin)
量化投资,高频交易,程序化交易学习必备~900+个(200G+)培训视频持续更新中!!!
------分隔线----------------------------
云量化商城
如果您会开发策略,请进!大量项目等待与您合作!
推荐内容
量化投资培训