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程序化交易未来的发展方向是什么?(下)

时间:2018-12-08 08:39来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
我们在前面的文章中为大家介绍了 程序化交易 未来发展方向中的主客观交易相结合的内容。那么在今天的内容中,我们将继续为大家讲一下其他的两个程序化交易的未来发展方向,希望能够对大家有所帮助哦! 一、建立分化的投资组合 通过构建投资组合来分散投资风

我们在前面的文章中为大家介绍了程序化交易未来发展方向中的主客观交易相结合的内容。那么在今天的内容中,我们将继续为大家讲一下其他的两个程序化交易的未来发展方向,希望能够对大家有所帮助哦!

 
一、建立分化的投资组合
通过构建投资组合来分散投资风险这种方式,目前已经被越来越的程序化交易者所采纳。这种投资组合的方式可以大大的降低资产回撤的比例。目前在市场中应用的比较广的是交易多个期货合约。投资者可以利用多策略和不同K线周期的方式来分散化投资。但是我们都知道期货品种之间的联动性加强的话,其投资组合的效果也会随之下降。所以我们在进行品种选择时应当注意选择相关性比较弱的品种,比如农产品或者工业品。然后我们可以扩大我们的投资标的,将我们的投资范围扩宽比如国内股票市场或者国外市场。
程序化交易未来的发展方向是什么?(下)
趋势跟踪交易是目前我国国内交易者普遍应用的程序化交易策略。但是由于趋势跟随策略大多相似,所以会出现多个策略同时出现回撤的情况发生。
 
二、从更多的市场信息入手
我们目前接触的程序化交易大多是从成交持仓信息或者是市场价格的角度进行的。我们要明确的是这些信息相比市场中的宏观经济数据或者资金流向而言都是非常有限的。所以这也就解释了为什么我们说策略模型会出现同质化的原因,简单来说就是大家建模的出发点和理念太过相同。所以我们应该采取更多的市场信息来开发新的交易模型
 
1.利用现货市场的走势。例如,针对建立在沪深300指数上的股指期货,我们就可以利用指标股的走势进行建模。然后选择会对指数影响更大得到权重股,构建出领先的指标进行交易。
 
2.利用基本面的数据进行建模。我们可以考虑从PPI、CPI以及货币发行量等方面的宏观经济指标出发,建立择时交易系统。目前我国国内的一些券商机构正在应用这种方式。那么对于期货市场而言,每一个品种都会有其供需方面的统计数据,那么投资者就可以利用自己对这些数据的理解,利用数学的方法来分析数据。
 
3.利用数据挖掘技术来对新闻事件进行分析。这种方法需要投资者在深入分析可能会让市场产生异常波动的时间的基础上,抓住交易的机会,获得超额收益。
 
通过以上的文章我们可以发现,金融市场的发展真的存在很多无限性和多样性,金融模型对市场的描述有限和单一的。程序化交易者应该跟随市场的脚步,不断的进行自我学习和调整,才能够获得稳健持久的盈利。
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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