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《股票程序化交易初探》之山寨插件篇

时间:2016-04-05 13:56来源:未知 作者:杨清婉 点击:
《股票程序化交易初探》之山寨插件篇 按照 股票程序化交易初探 上的方法,大家拿到web交易的全部接口是非常容易的,目前有两个开发方向可以用: 1,开发第三方程序模拟登录进行交易操作 2,直接利用插件法进行交易操作 这两种方法都有可取之处,在 股票程序

 《股票程序化交易初探》之山寨插件篇

 
按照股票程序化交易初探上的方法,大家拿到web交易的全部接口是非常容易的,目前有两个开发方向可以用:
 
1,开发第三方程序模拟登录进行交易操作
 
2,直接利用插件法进行交易操作
 
这两种方法都有可取之处,在股票程序化交易续篇中提到的是第一种方案,这里讨论的是第二种方案。
 

  大家都应该知道那个可以帮大家抢到中意车票的“抢火车票”插件,此方案是和它同样原理的插件,可以帮大家挺到中意的股票。

  从目前测试的结果来看,这种接口方法是可靠的,程序界面如下:

  

 

  在web交易页面中利用浏览器插件自动完成下单过程,如上图中的“买A合”对应多个操作:

  买入定量的A ====> 查询买入结果 =====> 买入完成后进行合并

  手工的执行效率肯定是低于计算机的,手工操作无法一次完成多个操作,机会往往就会这样错失,这就是在行情反转之时用此方法的好处。

  接口开发测试的过程到此为止算是完成了,笔者认为如何利用这个程序化接口有两个方向可以走。

  方向1,上海分级实时套利

  操作要领:在决定进行折价套还是溢价套后进行交易下单之前,查询上海A+B和M中间的差价。

  优点:在一个大波动行情里,一天中可能会多次出现蚊子肉可以吃

  缺点与改进:web交易的实时性有待加强,在你完成买入还没进行卖出操作时,有可能套利已经被别的机器人吃走了。

  改进办法:多一份M底仓和A、B底仓,利用开店模式进行更实时的套利:

  当有折价套时,立即卖出M,买入AB,同时执行一次AB合成M指令;

  当有溢价套时,立即卖出AB,买入M,同时执行一次拆分M指令。

  这样的好处是保证实时吃到折溢价,但因为有两份底仓,减小了收益率。

  方向2:增加策略服务器

  操作要领:增加一台策略服务器,在上面跑交易策略(如"网格"),根据策略运行的结果实时向交易代理接口传送交易指令,方案如下图:

  

 

  优点:不容易被检测到的注入式web交易接口,可靠并容易获取。

  缺点:如果策略对实时性要求高,不能使用该方案,因为有一定的延时问题。

  PS:大家用的比较多的华泰好像提供web交易,这是一个好消息。坏消息,web交易不是所有券商都提供,大家可以查一下各自的券商是否提供。另外注意,有人说交易如果是flash不好取接口,这种方案可用的券商可能并不多,我用的银河、华泰以及广发目前还是不错的。

(责任编辑:admin)
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