返回首页
量化投资,高频交易,程序化交易学习必备~900+个(200G+)培训视频持续更新中!!!

国外的资金管理理念

时间:2009-10-18 23:11来源:未知 作者:admin 点击:
人们总在寻找成功交易的真正秘诀,但他们的心智却促使他们在错误的地方做错误的事情,因此,他们寻求神奇的有75%准确率的系统来帮他们挑选对的股票 ,选对股票对成功交易来说,意义并不大。 你可能会说 你怎能那样说? OK,实际上,所有的成功交易者都知道成

  人们总在寻找成功交易的真正秘诀,但他们的心智却促使他们在错误的地方做错误的事情,因此,他们寻求神奇的有75%准确率的系统来帮他们挑选对的股票 ,选对股票对成功交易来说,意义并不大。

  你可能会说 "你怎能那样说?" OK,实际上,所有的成功交易者都知道成功交易的几个因素

  1、黄金法则,截断损失并放足赢利

  2、头寸调整,也就是告诉你该买多少

  3、严格执行上面两点。

  当你领悟到交易的黄金法则 ,实际上就是告诉你,如何去限制损失,当你盈利时要尽量的持有,获取最大的利润。头寸调整实际上是说,你在每一笔交易中该担多大的风险。

  资金管理,它能帮助你了解什么是成功交易中真正的因素,不会教你如何去挑选股票,取而代之的是交易中更重要的方面“资金管理”以及放足盈利。这个学习过程有十关,难度日益增加。无论怎样,你已知道了交易的法则,你也将学会成功交易的真正技巧。

  你还须知道四个概念:

  1、了解R的重要性

  2、了解准确率与期望收益

  3、学会抓住盈利并放足盈利

  4、学会资金管理技巧,让自己拥有低风险的交易。

  这是为了让人们学会交易的法则。

  首先,你必须的明白R的原理,它代表风险,就是你介入交易是的初始风险。它表示在你分析错误时,为了保护资金所愿意承担的损失

  例如:你在50元买进一支股票,然后下跌到你的止损位47元,你止损出局,此时你R的风险为3(50-47=3)

  你想你的损失更小,利润更大。当市场反向跳空开盘,你的损失可能已超出了你的止损点位,损失大于1R,或是到止损位后,你心智不愿出局,造成损失大于1R,或是交易成本过高,使损失大于1R,那么上述情况可能会大于1R。

  当你持有盈利的股票时,你希望它的盈利大于1R,例如:1R是3元,那15元的利润就是5R利润。假设你现在有一套准确率25%的交易系统,当你赢,你赢 5R,当你输,你输1R,在这个交易系统中4次交易才对1次,但你最终还是盈利6元(15-3*3=6),想一想25%的准确率你都可以赚钱,这就是为什 么截住损失,并放足盈利如此重要的原因。

  接下来,我们谈期望收益和概率。

  期望收益和概率: 期望收益是一个数学公式,告诉你平均冒1元的风险,在大量交易后,你将获得多大的收益。

  Casino的赌博游戏是负期望收益,长期玩,必输无疑,除非你能改变它的几率。但交易不同于Casino,你可以设计成正期望收益的系统,最终在资金管理的帮助下,长期获利。即久赌必赢。 (责任编辑:admin)

量化投资,高频交易,程序化交易学习必备~900+个(200G+)培训视频持续更新中!!!
------分隔线----------------------------
云量化商城
如果您会开发策略,请进!大量项目等待与您合作!
推荐内容
量化投资培训