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  • [资金管理与风险控制] 资金管理中的波动率、Leverage研究 日期:2017-07-25 09:05:44 点击:232 好评:0

    在资金管理中,Individual Position的波动率(PFR: Position Fluctuation Ratio)是指20日日振幅均值除以当前股价,而Individual Position的安全限度(PS: Position Safety)是指PFR和所占账户资金比例(PADA: Percentage of Accounts Dollar Amount)对整体账户...

  • [资金管理与风险控制] 凯利公式在程序化交易策略评估中的应用 日期:2017-07-12 09:29:45 点击:177 好评:6

    凯利公式最早应用于机率论中,是由约翰拉里凯利于1956 年在《贝尔系统技术期刊》中发表,可用以计算出每次游戏中应投注的资金比例。在程序化交易策略的评估中,要想评估一个侧略好不好,能不能获利,有两种方法,一是看胜率,二是看盈亏比。而凯利公式刚好是...

  • [资金管理与风险控制] 程序化交易如何控制资金回撤 日期:2016-10-22 12:25:43 点击:1131 好评:0

    按照20万元的初始资金、比例为30%的保证金动用,在不考虑资金复利增长的前提下,最近两年,自2007年1月1日起,我的实盘交易系统可以达到如上图的资金曲线绩效。值得庆幸的是,在最大阶段资金回撤没有超过10%的前提下,在不到两年的时间里,可以获得300%的收...

  • [资金管理与风险控制] 中长线趋势跟踪中的动态头寸调整技术 日期:2016-10-22 11:17:31 点击:619 好评:4

    期货交易并非做数学题,答案不是唯一的,当然解法更不唯一。而中长线趋势跟踪无疑是最容易做到的一种方法,有很多人抱怨系统测试绩效与实战绩效不一致,我感到十分可笑,我实在弄不明白:就中长线趋势跟踪系统而言,测试与实战又有何区别?滑差早已显得如此...

  • [资金管理与风险控制] 散化的投资组合的魅力 日期:2016-10-17 22:00:44 点击:313 好评:2

    巴菲特说:分散化,是对于无知的一种保护。 对于以下几个问题的回答,有助于了解你是否处于一种无知的状态? ⒈你是否选用了单一交易策略入市? ⒉你是否采纳了单一交易时间框架? ⒊你是否在进行单一品种的交易? 对于上述三个问题,任何一个问题的回答。如...

  • [资金管理与风险控制] 四种程序化交易资金管理策略 日期:2016-05-07 17:01:24 点击:599 好评:2

    程序化交易的资金管理策略有很多种,等价鞅策略和反等价鞅策略是专职赌徒长期以来宣称存在着的两种基本资金管理策略。 等价鞅策略有着巨大的风险,在亏损的交易中赌本的大小会在资本减少时增加,你的风险如果在一连串的亏损中不断增加,到最后肯定有一连串非...

  • [资金管理与风险控制] 曲线资金管理:两点之间并非直线最短 日期:2016-04-14 15:18:50 点击:441 好评:2

    最速曲线 两点之间最快通过的是曲线,并不是直线。 如何让我们的账户从1迅速变成10甚至100,是每个投资者进入市场时的想法。实际上只要找到投资的最速曲线才能最快、最大的获利。但是,股市有风险、入市需谨慎这句话并非说说而已。为什么会有投资体系的搭建...

  • [资金管理与风险控制] CPR一个简单的头寸管理控制模型 日期:2016-04-12 15:03:30 点击:510 好评:4

    PositionSizing,翻译为部位控管(有时称为资金管理),简称PS。 下列三点是本文主要目的: 1.在交易绩效上部位控管的重要性。 2. 如何做好部位控管? 3. 关于部位控管的一些基本核心models。 我们定义低风险的交易策略去说明PS的重要性。你会发现大多数的学术...

  • [资金管理与风险控制] 金融业也需要“事故调查组” 日期:2013-09-05 13:56:10 点击:462 好评:4

    1992年3月22日,全美航空公司(USAir)405次班机在严寒天气下从拉瓜迪亚机场(LaGuardia Airport)起飞。几分钟后飞机失速并紧急着陆,导致27名乘客死亡。一年后,美国交通运输安全委员会(NTSB)完成了对该事故的调查,发表了《飞机事故调查报告AAR-93/02》。NTSB...

  • [资金管理与风险控制] 别在北极熊面前戴海豹的帽子 日期:2013-03-06 13:53:19 点击:888 好评:6

    很多高手都会说,为何有些人只能小赚,有些人却能致富。其中的秘诀就在于加码。但我认为加码是件非常困难的事,只有高手中的高手才能做。 加码是件非常危险的事情,请勿随意尝试,虽然我知道这阻止不了任何人,但我还是要说:在确定你在市场能不败前,请勿尝...

  • [资金管理与风险控制] 用杜邦公式评价交易 日期:2012-11-14 15:16:49 点击:1296 好评:4

    上帝感知未来,常人感知现在,智者感知近前。 在深思中,传来万物隐秘的声音,他们凝神倾听,街上的人们却一无所闻。 撰写本文的目的是想和广大期货交易者分享一下自己衡量与评判交易方式的心得和方法。 期货市场的普通交易者津津乐道的一个话题就是某种交易...

  • [资金管理与风险控制] 凯利公式及其应用 日期:2012-05-20 19:14:52 点击:2016 好评:6

    关于凯利问题,个人认为比较使用于投价,但对于资金管理有非常大的帮助,买卖点的时机选择上可以带来很大的帮助。 1、凯利优化模式的公式可表达为2p-1 =X,P为获胜的概率,X为投入资金比率。凯利优化模式的问题在于只考虑到获胜概率与资金投入的关系,没有考...

  • [资金管理与风险控制] 几种资金管理的策略 日期:2012-05-20 19:07:19 点击:2072 好评:-1

    资金管理的策略有无数种,专职赌徒长期以来宣称存在着两种基本的资金管理策略:等价鞅策略和反等价鞅策略。在一次亏损的交易中,等价鞅策略在资本减少时会增 加赌本的大小;另一方面,反等价鞅则在一次盈利交易中或者当我们的资本增加时,增加赌本。如果在一...

  • [资金管理与风险控制] 资金管理与分析系统 日期:2012-05-20 19:03:01 点击:1123 好评:0

    再回到我们前面的游戏中,盈利的基础是胜率。也就是说,你的分析系统提示的买卖点从长期来讲,必须可以产生利润。关于分析系统,是另外一个体系。这里不做探讨。在具备有效分析系统的基础上,资金管理的作用就是通过合适的仓位调整和资金管理来使分析系统有...

  • [资金管理与风险控制] 一个资金管理者的游戏 日期:2012-05-20 18:56:50 点击:1253 好评:20

    让我们先做一个胜率60%的游戏,你有1000元,有100次下注的机会,赔率1:1,那么,你如何进行下注,才能获得最大的收益呢?在看下文时,建议你先思考一下这个问题。据调查,一般人倾向于在不利的情况下下更多的赌注,而在有利的情况下下更少的赌注。实际上,...

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