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  • [进阶研究] 你不知道的神奇指标 日期:2017-08-08 09:24:06 点击:362 好评:0

    大家都知道技术指标在程序化交易中的重要作用,以致于很多交易者终其一生都在寻找一个万能的神奇指标。但是,不仅寻找神奇指标的过程十分艰辛,同时是否真的存在这样一个神奇的指标也是未知。就像我们昨天的文章中介绍的亚当理论中提到,太过迷信和追逐技术...

  • [进阶研究] 过度参数化的另类解决方式 日期:2017-08-05 08:58:02 点击:273 好评:0

    程序化交易者在进行参数调整的过程中,很容易因为过度追求绩效表现而犯了逻辑设计方面的错误。关于这个问题,之前也有过很多讨论,但是今天我们把这个问题拿出来,就是要为大家提供一些很少被他人讨论的解决方式。 参数的意义到底是什么?技术指标数值包含一...

  • [进阶研究] 日内交易策略中基准点(Base Point)的用法 日期:2017-08-04 09:32:37 点击:415 好评:0

    一、顺价而为 首先,我先简单介绍一下基准点理论,基准点理论的前提是价格的足够波动,面对毫无波动的价格,日内交易就会失去意义;其次,在基准点的选择过程中不可以带有主观预测,虽然日内交易本身存在着一些技术性规律,但是它的本质是随机的布朗运动。有...

  • [进阶研究] 量化策略设计中的Stop Line的应用 日期:2017-08-04 09:29:28 点击:140 好评:0

    在讲中止线的具体应用前,我们先举个例子来说明,到底在什么样的情况适合使用中止线。 假设交易者所使用的策略,其设计目的是为了每一百万为一交易单位( 单口交易策略、单商品 Position Sizing 口数调整策略、或是多商品策略 ),当这个策略经市场验证为正期...

  • [进阶研究] 怎样去除程序化交易中的伪信号 日期:2017-08-03 09:21:38 点击:280 好评:0

    目前,市场博弈程度加剧,技术分析和程序化交易出现伪信号的频率越来越高,也就是说单子被来回洗的概率比以前提高了。在这种情况下,仅凭几个简单信号做交易的傻瓜模式,在市场上越来越难赚钱,有的甚至赚不到钱。 简单的指标,和常用均线、以及一个止损设置...

  • [进阶研究] 量化交易策略新玩法——量化基本面分析 日期:2017-07-27 09:28:19 点击:336 好评:0

    量化策略的兴起改变了传统的投资模式,创造了一个辉煌的量化时代。但是随着金融环境的变化,纯量化策略已经明显不能适应时代的需要。业内专业人士表示,数理金融的抽象理论在逐渐弱化,金融本身的逻辑变得越来越重要,尤其是在金融危机过后,金融监管越来越...

  • [进阶研究] 怎样减少滑点对程序化交易的副作用 日期:2017-07-18 09:19:58 点击:278 好评:2

    程序化滑点,简单理解就是期望价与实际成交价之间的点差。我们这里有一个计算公式:滑点=行情tick级别波动速度网络延迟时间。 在影响滑点的两个因素中,行情是我们无法左右的,因为行情永远处于波动的状态,但是网络延迟时间却是我们可以把握的。我们要清楚...

  • [进阶研究] 寻找程序化交易中的幸存者偏差 日期:2017-07-15 08:40:37 点击:207 好评:2

    当我们在构建程序化交易的模型时,有很多参数和交易规则的确定都会依据历史数据的运行结果,而交易系统也都会进行历史回测。这就引出了第一个幸存者偏差:历史数据全集。 虽然我们可以从历史数据全集中挖掘出某些特征,但是这些特征是否稳定,我们无法判断。...

  • [进阶研究] 你用程序化交易赚钱还是亏钱了? 日期:2017-07-15 08:34:39 点击:224 好评:2

    很多做程序化交易的都会遇到这样一个问题:这个策略在别人手中能大把赚钱,怎么到了自己手里就成了定时炸弹?明明严格按照的系统要求去执行,得到的结果也差强人意。为什么做好了程序化交易,还是赚不到钱呢?今天小编就来扒一扒程序化交易的那些事。 我们知...

  • [进阶研究] 程序化交易中的过滤方法 日期:2017-07-14 08:52:11 点击:433 好评:2

    程序化交易是一种可以简单操作的智能操作系统,它是将投资者复杂的思路转化成策略和代码。通过严格的有纪律的操作来获取稳定良好的收益。 但是我们会发现这样一种状况,那就是交易者的主观思路在操作中明明有着很高的胜率,但是形成交易系统之后,盈利会大幅...

  • [进阶研究] 小型对冲基金将何去何从? 日期:2017-07-11 09:00:16 点击:161 好评:2

    对冲基金到底是什么呢?简单的说,它是指金融期货和金融期权等金融衍生工具与金融工具结合后以营利为目的的金融基金,也称避险基金和套期保值基金。对冲基金的概念的早前从国外引入我国的,近些年我国金融市场的逐渐发展,对冲基金才开始蓬勃发展,在发展的...

  • [进阶研究] 绝对收益型策略的对比 日期:2017-06-30 09:16:41 点击:272 好评:4

    总所周知,私募追求的是绝对收益,但是在单一做多的策略下,由于与股票市场的高度相关性,绝对收益只能是空中楼阁,即使是一些稳健型的私募也只能靠降低仓位来规避市场风险。 随着国内创新策略私募基金的不断发展,一些能够实现绝对收益的策略开始出现。目前...

  • [进阶研究] “新型正态”下的迷思 日期:2017-06-30 09:12:47 点击:214 好评:4

    距离2007年金融危机爆发已经过去了整整十年,金融危机带给我们的经验教训却时刻提醒着我们,我们现在已知的是什么、未知的又是什么,对于这种重大的历史事件,我们要去全面的剖析它,尤其是那些我们不理解的地方。就像将军策划军事胜利,决策者总会抱着打类...

  • [进阶研究] 常被忽略的程序化交易系统中的几个关键点 日期:2017-06-24 08:37:42 点击:222 好评:6

    程序化交易作为一个完整的交易系统,它包含许多要件,而进出场只是其中的一项,很多人只关注交易系统中的进场讯号和出场讯号,这是十分片面的,下面我们简单说说一个完整的交易系统都应该包含哪些项目。 首先是投资组合管理,这个问题决定了你发生交易的市场...

  • [进阶研究] 影响超额收益的三个技术因子 日期:2017-06-22 11:16:56 点击:312 好评:6

    众所周知,多因子模型已经逐渐成为量化投资领域中的一个标配工具。但由于多因子模型在建模过程中比较繁琐,因此任何环节的疏漏都可能使投资业绩偏离投资者的预期。下面我将就多因子模型中几个影响超额收益的技术因子谈谈我的个人看法。首先是规模因子,它通常...

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