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  • [进阶研究] 学会利用别人的“恐惧”和“贪婪”获利 日期:2017-08-14 09:32:49 点击:252 好评:0

    股神巴菲特在2004年说过一句非常有影响力的投资格言在别人贪婪时恐惧,在别人恐惧时贪婪。这句话之所以成为格言,直到今天还被人拿出来讲,就是因为,它揭示了所有交易者在市场变动时的情绪化反应贪婪、恐惧。巴菲特的这句话就是告诉投资者要克服内心的情绪...

  • [进阶研究] 能够走出迷宫的才是正真优秀的程序化交易员 日期:2017-08-14 09:29:57 点击:347 好评:1

    学习程序化交易的投资者常常会有这样一个疑问,就是程序化交易重在预测还是重在判断呢?有的人认为程序化交易重在预测,当一种方式研判市场的正确率大于错误率的时候,它就会被看做是有效的,能够赚钱的。代表就是短线高手威廉斯,他认为只要对数据做相应的...

  • [进阶研究] 要记住,技术环境的分析与模型构建同样重要! 日期:2017-08-11 09:37:04 点击:149 好评:0

    大家都知道,量化交易中,盈利的本质是模型的好坏,但是很多时候,我们会发现这样一个问题,模型写的很好,但是就是不赚钱,究其原因就是忽略了技术环境的分析,好的模型碰到质量不高的信息,算出来的东西也可能并不是反应真实的市场情况。而在手工操作中,...

  • [进阶研究] 量化投资发展新方向——“量化+”与“量身定制” 日期:2017-08-09 09:35:56 点击:218 好评:0

    2017年开始,量化投资将进入量化2.0时代,量化交易的工具和策略将会朝着多元化的趋势发展,而行业竞争也会更加激烈,未来1-3年是量化甚至是金融大爆炸的时代。从2007年开始,随着大批海外量化基金投资人才归国,量化投资开始走进我国,到今天为止,量化投资...

  • [进阶研究] 从量化的角度看投资组合与单一商品投资的绩效表现差异 日期:2017-08-09 09:24:15 点击:199 好评:0

    有的投资者选择在单一商品上研究多空方向和部位变化,有的投资者则采用组合式的投资方法。无论选择何种投资方式,获取卓越的投资成效都是大家共同追求的目标,而对于绩效的看法,不同的投资者有不同的角度,本文将从量化的角度来比较二者在数值方面绩效表现...

  • [进阶研究] 你不知道的神奇指标 日期:2017-08-08 09:24:06 点击:368 好评:0

    大家都知道技术指标在程序化交易中的重要作用,以致于很多交易者终其一生都在寻找一个万能的神奇指标。但是,不仅寻找神奇指标的过程十分艰辛,同时是否真的存在这样一个神奇的指标也是未知。就像我们昨天的文章中介绍的亚当理论中提到,太过迷信和追逐技术...

  • [进阶研究] 过度参数化的另类解决方式 日期:2017-08-05 08:58:02 点击:275 好评:0

    程序化交易者在进行参数调整的过程中,很容易因为过度追求绩效表现而犯了逻辑设计方面的错误。关于这个问题,之前也有过很多讨论,但是今天我们把这个问题拿出来,就是要为大家提供一些很少被他人讨论的解决方式。 参数的意义到底是什么?技术指标数值包含一...

  • [进阶研究] 日内交易策略中基准点(Base Point)的用法 日期:2017-08-04 09:32:37 点击:434 好评:0

    一、顺价而为 首先,我先简单介绍一下基准点理论,基准点理论的前提是价格的足够波动,面对毫无波动的价格,日内交易就会失去意义;其次,在基准点的选择过程中不可以带有主观预测,虽然日内交易本身存在着一些技术性规律,但是它的本质是随机的布朗运动。有...

  • [进阶研究] 量化策略设计中的Stop Line的应用 日期:2017-08-04 09:29:28 点击:141 好评:0

    在讲中止线的具体应用前,我们先举个例子来说明,到底在什么样的情况适合使用中止线。 假设交易者所使用的策略,其设计目的是为了每一百万为一交易单位( 单口交易策略、单商品 Position Sizing 口数调整策略、或是多商品策略 ),当这个策略经市场验证为正期...

  • [进阶研究] 怎样去除程序化交易中的伪信号 日期:2017-08-03 09:21:38 点击:283 好评:0

    目前,市场博弈程度加剧,技术分析和程序化交易出现伪信号的频率越来越高,也就是说单子被来回洗的概率比以前提高了。在这种情况下,仅凭几个简单信号做交易的傻瓜模式,在市场上越来越难赚钱,有的甚至赚不到钱。 简单的指标,和常用均线、以及一个止损设置...

  • [进阶研究] 量化交易策略新玩法——量化基本面分析 日期:2017-07-27 09:28:19 点击:351 好评:0

    量化策略的兴起改变了传统的投资模式,创造了一个辉煌的量化时代。但是随着金融环境的变化,纯量化策略已经明显不能适应时代的需要。业内专业人士表示,数理金融的抽象理论在逐渐弱化,金融本身的逻辑变得越来越重要,尤其是在金融危机过后,金融监管越来越...

  • [进阶研究] 怎样减少滑点对程序化交易的副作用 日期:2017-07-18 09:19:58 点击:278 好评:2

    程序化滑点,简单理解就是期望价与实际成交价之间的点差。我们这里有一个计算公式:滑点=行情tick级别波动速度网络延迟时间。 在影响滑点的两个因素中,行情是我们无法左右的,因为行情永远处于波动的状态,但是网络延迟时间却是我们可以把握的。我们要清楚...

  • [进阶研究] 寻找程序化交易中的幸存者偏差 日期:2017-07-15 08:40:37 点击:207 好评:2

    当我们在构建程序化交易的模型时,有很多参数和交易规则的确定都会依据历史数据的运行结果,而交易系统也都会进行历史回测。这就引出了第一个幸存者偏差:历史数据全集。 虽然我们可以从历史数据全集中挖掘出某些特征,但是这些特征是否稳定,我们无法判断。...

  • [进阶研究] 你用程序化交易赚钱还是亏钱了? 日期:2017-07-15 08:34:39 点击:225 好评:2

    很多做程序化交易的都会遇到这样一个问题:这个策略在别人手中能大把赚钱,怎么到了自己手里就成了定时炸弹?明明严格按照的系统要求去执行,得到的结果也差强人意。为什么做好了程序化交易,还是赚不到钱呢?今天小编就来扒一扒程序化交易的那些事。 我们知...

  • [进阶研究] 程序化交易中的过滤方法 日期:2017-07-14 08:52:11 点击:436 好评:2

    程序化交易是一种可以简单操作的智能操作系统,它是将投资者复杂的思路转化成策略和代码。通过严格的有纪律的操作来获取稳定良好的收益。 但是我们会发现这样一种状况,那就是交易者的主观思路在操作中明明有着很高的胜率,但是形成交易系统之后,盈利会大幅...

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