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  • [进阶研究] 如何正确构建量化投资算法交易 日期:2018-04-05 08:54:05 点击:147 好评:0

    今天我们给大家主要讲一下 量化投资 中的算法交易设计。时间风险是我们在用算法交易时要面对最大风险。也就是说需要交易不立即执行的话,那么有可能会带来价格风险。通常情况下,在我们使用算法交易进行量化投资的过程中,冲击成本和时间风险是不能兼得的。...

  • [进阶研究] 程序化交易系统到底要不要进行人为干预 日期:2018-03-31 08:55:33 点击:170 好评:0

    今天带大家一起来讨论一下我们在做 程序化交易 的过程中到底要不要进行人工干预呢?哪些环节是我们可以进行人工干预的呢? 有投资者认为,世界上并没有永动机,程序化交易系统也是如此,所以必须要有人为的干预在里面。程序化交易系统也是由设计者来进行开发...

  • [进阶研究] 为什么量化投资需要多种策略模型 日期:2018-03-23 08:52:59 点击:269 好评:0

    经常关注我们的朋友一定在我们之前发的文章中,看到过关于想要学习 量化投资 需要了解哪方面知识,以及量化模型的建立思路和方法。今天我们就来一起探讨一下,为什么在量化投资中,我们需要建立多个模型? 还是那个曾经提过很多遍的概念,如果我们想要战胜市...

  • [进阶研究] 提升程序化交易只需五个步骤 日期:2018-03-20 08:51:23 点击:244 好评:0

    相信看过我们很多文章的朋友应该都对 程序化交易 有了一个初步的认识,甚至可能有的朋友已经开始逐步买入程序化交易的大门了。那么今天我们就来一起探讨一下如何能够提高程序化交易策略的成绩。 首先,在程序化交易策略的选择上,我们要选择质量优良精品的策...

  • [进阶研究] 带你了解程序化交易之波士顿循环自适应系统 日期:2018-03-08 08:54:47 点击:360 好评:0

    我们在之前的内容中多次提到交易系统对于 程序化交易 的重要性,今天我们就来一起看一下波士顿循环自适应系统。 首先我们来了解一下波士顿循环的作用。波士顿循环的作用大概可以分为以下三个方面: 1.可以有效降低资金曲线的波动幅度 2.即使发现目前持仓存在...

  • [进阶研究] 程序化交易 突破型趋势系统与突破回调型交易系统的应用 日期:2018-03-06 08:59:22 点击:191 好评:0

    我们今天来给大家将两种程序化交易系统,我们都知道 程序化交易 策略是一种特定的程序化交易的模式。当然谈到程序化交易就必定要谈一下程序化交易的策略。程序化交易是依靠计算机语言编写来实现的。 做过期货交易的程序化交易者都知道,在期货交易中,品种合...

  • [进阶研究] 程序化交易 波动率三大法则(下) 日期:2018-03-03 08:54:26 点击:236 好评:0

    我们在前面的内容讲了一下CBOE在1993年推出的VIX指数,那么我们接下来就来回答一下,在上一篇文章最后提到的造市方应用什么样的 程序化交易 策略做风险承受与转嫁的问题。 一、方向性交易 在了解波动率交易之前,我们先来介绍一下什么是预期波动率,隐含波动...

  • [进阶研究] 程序化交易 波动率三大法则(上) 日期:2018-03-02 08:59:38 点击:153 好评:0

    很多投资人都知道,美国股市在1987年曾经发生过大崩盘。当时的美国政府为了保护投资人的利益以及稳定股市,所以纽约证交所采取了切断路由器的方式。一旦美国股市波动的太大,就会采取人为的方式终止交易活动从而让投资人保持冷静,降低市场的波动率。从这个...

  • [进阶研究] 量化投资中如何进行加码 日期:2018-02-13 08:54:30 点击:298 好评:0

    《海龟投资法则》一书认为指数期货是 量化投资 交易难度比较高的。该书中也准确的讲述了交易系统的追加码和加码单、原单的停损方式。我们通过藐视可以看出,海龟追求的是大型波段机会,换句话说,多次的加码堆叠获利需要被波段的发展所容纳。在此基础上,由...

  • [进阶研究] 为什么你的程序化交易还在止步不前呢 日期:2018-02-10 08:40:11 点击:238 好评:0

    交易市场就像是一面能够反映人性的镜子,它可以映射出每位交易者的自身特质。作为交易者的我们就要通过自身在交易中的行为来审视自己,充分的了解自己从而克服自身弱点。对于 程序化交易 者来说也是这样,只有我们彻底认清自己,才能更加接近市场的本质。那...

  • [进阶研究] 程序化交易 滤网如何设计 日期:2018-02-07 08:53:57 点击:200 好评:0

    打造一条看起来很好的回测曲线非常容易,但是能够带来实际收益的却是非常少。所以过度最佳化,一直以来都是量化、 程序化交易 者非常难以处理的部分。 很多投资者不知道怎么样能够通过设计逻辑来源判断策略是不是有效的,因此即使完全逻辑是错误的策略,也被...

  • [进阶研究] 辨别程序化交易模型好坏 只需要4步 日期:2018-02-05 08:58:10 点击:184 好评:0

    我们在之前的文章中了解过 程序化交易 的优点以及程序化交易模型的使用。市场上的程序化交易模型纷繁复杂,效果也是良莠不济。那么我们如何去分辨程序化交易模型的好坏呢? 一、程序化一般分为两种类型 程序化交易模型一般分为两类:一种是震荡型,一种是趋...

  • [进阶研究] 程序化交易策略的加码方式概述 日期:2018-01-24 08:53:17 点击:292 好评:0

    部位控管一直是 程序化交易 投资者讨论的话题,怎么样调整部位的大小或者应该在什么时候加码部位加大获利,都是投资人一直热议的。因为市场存在非常大的不确定性,所以比较保险的方式就是试探性的建立部位。如果想要在残酷市场上生存的更久,就要根据部位分...

  • [进阶研究] 如何准确判断程序化交易策略是否失效 日期:2018-01-23 08:59:34 点击:279 好评:0

    通过简单的回测我们可以知道, 程序化交易 软件中多数的单一指标都已经失效了。2013年是一个非常明显的分界点,很多指标在2013年之后都出现失效或者原本没有获利能力的指标开始出现亏损变大的情况。 近年衍生性金融商品的参与者日益增多,原油、黄金等产品已...

  • [进阶研究] 不要过度优化程序化交易策略 日期:2018-01-16 08:58:59 点击:231 好评:0

    在 程序化交易 领域,关于策略的设计一直存在一个难题困扰着交易者。这个问题无论是新手还是老手都会遇到,那就是,我们的程序是否过度最佳化了。 我们目前用来开发 程序化交易 策略的方法主要是,按照历史资料使用各种不同的逻辑来测试。希望能够找到一种可...

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