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  • [进阶研究] 程序化交易 如何建立系统化价格风险管理机制 日期:2018-11-28 08:40:52 点击:207 好评:0

    对于交易者来说想要预测的风险大小只是交易的其中一部分,所以交易者不应当将过多的精力全部放在价格风险管理上。我们常常会看到这样的现象,一些成功的风险对冲经理平均年回报都在5%-25%之间。很明显他们的年回报应该能够达到50%-250%,但是这样的回报显然...

  • [进阶研究] 程序化交易系统如何判断优劣? 日期:2018-11-23 08:35:01 点击:174 好评:0

    我们在之前的文章中给大家讲解了,在 程序化交易 中如何将理论与实践相结合的问题。那么我们在解决了理论与实践相结合的问题,并且建立起自己的程序化交易系统之后,我们下一步就要开始对自己的系统进行检验。那么今天我们一起来学习一下检验程序化交易系统...

  • [进阶研究] 量化投资中 价格风险管理的具体优势 日期:2018-11-23 08:34:02 点击:108 好评:0

    在 量化投资 中存在一种这样的事实,假如交易者愿意接受更大的最大回调,那么相对应的就可以提高系统的回报率。 我们举个例子来说明一下,假如我们手中管理了$100000的资金,并且交易系统按照规定每次只交易一个合约。那么在这种情况下,我们通过观察可以发...

  • [进阶研究] 量化投资中 价格风险管理的重要性 日期:2018-11-22 08:40:05 点击:192 好评:0

    价格风险管理在 量化投资 中的重要性是首屈一指的。虽然价格风险管理做不到将亏损的交易策略变成盈利的交易策略但是它可以在很大程度上避免我们将盈利的交易系统做成亏损的结果。 我们假设一个交易系统的胜率可以达到惊人的90%,如果使用这个交易系统的交易...

  • [进阶研究] 程序化交易中 理论如何与实践进行统一 日期:2018-11-22 08:30:23 点击:218 好评:0

    如何将理论和实践相统一是我们进行研究时常常会苦恼的问题。当然对 程序化交易 者来说也是如此。很多交易者都在感叹操作中看到了很多的理论但是在实践中并没有达成。假设这些理论可以达成那么就肯定会实现稳定盈利的目标。那么今天我们就来帮助大家解决这问...

  • [进阶研究] 如何衡量程序化交易系统的表现? 日期:2018-11-21 08:39:01 点击:175 好评:0

    量化投资 交易系统开发者时常会面临这样的问题,就是不知道如何去衡量自己建立的交易系统在测试以及实盘中的具体表现。我们也都知道交易系统是会随着市场行情特征的变化失去作用的。那么究竟应该如何去准确的衡量某个交易系统的表现呢?今天就让我们一起来讨...

  • [进阶研究] 程序化交易如何判断市场特征变化 日期:2018-11-19 08:37:17 点击:126 好评:0

    我们常说无论是系统开发者还是交易者都必须要时刻关注市场行情中的特征变化。市场从来都不是一成不变的,那些在过去表现优异的 程序化交易 系统在未来也并不一定就能够经受得住市场变化的考验。市场行情特征在变化,那么我们的系统也要随着进行改变。 大家还...

  • [进阶研究] 量化投资 人与机器的完美结合 日期:2018-11-17 08:46:07 点击:114 好评:0

    近年来,随着科技的逐步发展,越来越多以往我们认为不可能通过电脑来实现的东西融入了我们的生活。我们不难发现人工智能的时代已经悄悄来临。那么在投资方面,我们又有那些更适用于我们的方法呢?今天我们要为大家讲的就是有关 量化投资 的内容。 首先,我们...

  • [进阶研究] 量化投资学习中 数学究竟占几成? 日期:2018-11-15 08:32:09 点击:133 好评:0

    不论是 量化投资 还是其他的投资方式,我们都知道面对数据库如此庞大的金融市场,数学是我们必须掌握的一种最基础的工具。对于量化投资这种基于历史数据处理的投资方式来说,数学的重要性我们就不用过多的强调了。 从数据的角度来说,量化分为Q派和P派。Q派...

  • [进阶研究] 量化投资 样本测试的相关内容 日期:2018-11-14 08:46:04 点击:175 好评:0

    系统开发是量化投资交易的重中之重。今天我们就来一起看一下系统开发的究竟有哪些相关的过程。 一、样本外研究 通常我们称样本外研究也为向前测试,这是 量化投资 交易系统开发中非常重要的一个环节。在系统开发时,留出其中的一部分数据,一般可以是某个时...

  • [进阶研究] 如何检验量化投资交易系统的可靠性? 日期:2018-11-09 08:39:02 点击:272 好评:0

    所有人都知道未来的市场行情永远不会是历史行情的翻版。所以我们系统交易者的目标往往就是尽一切可能的去创造一个与测试结果有高度相关性的实际结果。保证数据的可靠性对于得到一个与测试结果有高度相关性的实际结果有很大的帮助,下面我们就可以一起来看看...

  • [进阶研究] 程序化交易中技术分析的应用 日期:2018-11-02 08:41:55 点击:173 好评:0

    今天我们要一起讨论的话题是很多包括 程序化交易 者在内交易者都非常关心的话题技术分析。股神巴菲特曾说,如果说技术分析全部都是骗人的,那么有一些太过绝对,但是如果说它在很多时候都是骗人的,却不无可...

  • [进阶研究] 短线交易者在程序化交易中应当注意哪些内容? 日期:2018-10-23 08:38:40 点击:185 好评:0

    我们常说短线交易者是最有可能在叫交易生涯初期就在量化投资与程序化交易系统中获益的人。因为短线交易者每天要面临很多次的决策。更多的决策就代表着更多的机会,同时也就会有更多的压力。作为短线交易者尤其是日内交易者,通常会被自己的直觉所误导, 量化...

  • [进阶研究] 波动性和流动性在程序化交易中的作用 日期:2018-10-18 08:33:25 点击:222 好评:0

    不知道大家有没有听说过这样一个 量化投资与程序化交易 系统开发的神话。除了常规的开发系统的方式之外,发掘亏损系统也是一种方法。这种方法的原理就是假设交易者将亏损交易反向操作,就可以产生盈利。 当然这种方法也有其不足的地方,那就是一旦我们把实际...

  • [进阶研究] 程序化交易 中线均值回归交易者必备的心理要素(上) 日期:2018-10-16 08:36:09 点击:215 好评:0

    我们常说交易很大程度上是在考验 量化投资与程序化交易 者的心理。中线均值归回交易者也是一样在实际交易执行中会面临各种各样的问题。那么我们就来看一下中线均值回归交易者有哪些必备的心理素质。 一、钢铁般的纪律 一个成功的均值回归交易者必须克服很多...

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