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  • [进阶研究] 程序化遇上夜盘,白天不懂夜的黑 日期:2016-05-26 16:08:28 点击:363 好评:2

    本文针对2015年国内夜盘的运行概况,分析了夜盘对于程序化策略的影响,并提出了改进的方法和建议,供广大投资者参考。 对于市场的波动,投资者在国内夜盘开启后可以更加灵敏的应对,但是,对于量化投资者,尤其是趋势程序化交易者来说,夜盘交易并不算利好,...

  • [进阶研究] 解析程序化模型参数优化 日期:2016-05-18 15:40:40 点击:211 好评:6

    程序化交易近年在国内发展迅速,越来越多的投资者采用程序化交易,参数优化也成为构建交易模型时不可或缺的环节,而投资者最关注的问题就是怎样选择合理的模型参数,本文针对模型参数优化进行了分析与讨论,以螺纹钢趋势策略为例,对参数优化结果进行了分析...

  • [进阶研究] 程序化交易中的蒙特卡洛算法应用 日期:2016-05-13 15:37:54 点击:509 好评:4

    蒙特卡罗方法(Monte Carlo method),二十世纪四十年代中期,随着电子计算机的发明和科学技术的发展,而由法国布丰等数学家提出用来分析一些科学现象的仿真方法,一种以概率统计理论为指导的一类非常重要的数值计算方法,又称统计模拟法、随机抽样技术,是一...

  • [进阶研究] 对冲程序化交易系统研究之路 日期:2016-04-25 10:45:10 点击:131 好评:2

    (一)何谓对冲交易 同时进行两笔方向相反、品种相关、头寸相当、盈亏大致相抵的交易是对冲交易。其中两笔交易的买卖方向相反既就是头寸方向相反,这样无论行情怎样波动,两笔单子总是一亏一盈;而品种相关是指交易品种存在同一性的市场供求关系,两种商品的价...

  • [进阶研究] 解析程序化交易模型的“钝化”与“圣杯” 日期:2016-03-13 15:11:10 点击:258 好评:2

    一个模型从赚大钱变成不赚钱,甚至亏损的一个过程,既是人们常说的程序化交易模型的钝化问题,这个问题已经成为程序化交易的头号敌人。甚至在人才济济的海洋部落的不少高人眼中,每个模型都会很快的发生钝化,赚钱机遇可谓转瞬即逝。 模型钝化的实质是什么呢...

  • [进阶研究] 深度剖析程序化交易 日期:2016-03-11 10:45:08 点击:536 好评:12

    一 什么是程序化交易 交易的部分过程或全部过程由计算机软件代替人工进行,既是程序化交易。 程序化交易可分为,半自动:部分指令由计算机执行,如只用程序去开仓,人工执行平仓;或者,人工下单后的出场程序由计算机执行;还有就是行情是否单边与横盘交给人...

  • [进阶研究] 探索交易系统模型设计思路 日期:2016-02-22 10:45:47 点击:389 好评:6

    编写平台的基本语法和函数仅仅依靠已经掌握的模型,对于一名程序化交易爱好者来说是远远不够的。俗话说:眼界决定境界,思路决定出路。设计思想于一个真正具有实战价值的自动交易系统模型是十分重要的,设计思想实质上是什么呢?它是日积月累的,集成了交易...

  • [进阶研究] 程序化交易的创造性发展 日期:2016-02-17 18:07:43 点击:182 好评:4

    用抛砖引玉的方式来探讨发展和创新程序化交易编程的思路、方式、 方法正是本文的初衷,这里不会介绍如何编写性能优异的模型。 数往知来,温故而知新 对历史的积累和创新正是人类智慧和文明的起源。在期货交易中温故 而知新同样适用。盈利才是交易的最终目的...

  • [进阶研究] 程序化交易如何长久盈利 日期:2016-02-16 19:30:07 点击:319 好评:2

    我们 从程序化模型入手来认识程序化交易,编写交易系统模型首先要有比较深的实盘经验和理论知识,这是一件相当费精神的事,因为软件的局限性,从构思开始许多设想和很多功能并没办法实现,就像现在的文华软件。尤其是系统增加了参数,那么在设计时就需要考虑...

  • [进阶研究] 争议中的程序化交易应该如何前行? 日期:2016-01-08 19:28:54 点击:146 好评:6

    管理办法何时出台 去年10月9日,中国证监会就引导程序化交易规范发展,公开征求《证券期货市场程序化交易管理办法(征求意见稿)》(下称《管理办法》)的意见。与此同时,就各自的程序化交易管理实施细则,国内四大期交所和两大证交所也开始公开征求意见。...

  • [进阶研究] 大数据新纪元 散户是否会遭到程序化交易的屠杀 日期:2015-12-16 11:31:49 点击:452 好评:14

    人类社会已经开启了大数据时代新纪元。在这个新纪元,电脑在股票交易中扮演了越来越重要的角色,把交易交给电脑程序来执行,这就是程序化交易。技术进步与市场创新从来不会停止,这个体现也就是程序化交易。但是它是一把双刃剑,虽然可以提高市场价格发现效...

  • [进阶研究] 开发程序化交易系统必须满足的三种特征 日期:2015-11-19 08:51:10 点击:532 好评:2

    No.1,优秀的程序化交易模型必须能很好的反映所交易品种的价格运行特征。 这主要有价格趋势特征和价格点位变化特征。价格趋势特征决定了交易策略所进行的方向,价格点位变化特征给我们提供了交易模型的进出场的位置。因此开发程序化交易系统应该设计一个具有...

  • [进阶研究] 程序化交易如何避免过度拟合 日期:2014-12-12 09:45:42 点击:751 好评:8

    目前在国内越来越多的投资者开始了解到程序化交易的概念并愿意研究使用程序化交易系统进行期货交易,这一方面是国内程序化交易研究的氛围导致,另一方面也说明国内投资者的研究素质在逐渐提高。因而如何开发一套程序化交易系统,并利用这个系统走上稳健获利...

  • [进阶研究] 程序化交易如何抵御经济周期带来的萧条 日期:2014-11-30 21:53:08 点击:283 好评:2

    现代人把钱看成是一层被动覆盖在实体经济上的面纱。在维多利亚时代,信贷周期曾经被看作是资本主义的本质特征,相比之下今天它却几乎忽略不计。结果就是人们已经忘记了最基本的规律:每一个信贷繁荣期本身隐含着其灭亡的种子,中国也不能例外。 General Moly...

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