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  • [进阶研究] 测试效果好未必实盘效果同样理想 日期:2016-10-22 13:03:39 点击:202 好评:4

    当我得到下面这个测试结果的时候,我曾经认为:一切都已经结束了。因为它实在太完美了,我以为得到了它,就得到了交易的圣杯,也会因此而坐拥大半个自由世界。 测试时间:2008-07-17 -- 2008-08-18 测试周期:1分钟 测试模式:实战模式 开仓时固定交易:1手...

  • [进阶研究] 不同性质交易系统应用时间框架差异的实证分析 日期:2016-10-22 12:36:47 点击:201 好评:4

    上图为1手天胶,10万元本金,分别采用六种交易时间框架、三套交易系统的最终权益比照表。 作为通道突破系统的典型,归属于趋势跟踪策略的NEWS交易系统,很明显,表现出一个绩效上的递减,随时间框架的缩小而衰减;与之相反,RSI、SLOWKD的极限交易系统,归属...

  • [进阶研究] 日内短线全自动交易系统思路展示 日期:2016-10-22 11:12:17 点击:592 好评:6

    解决了资金管理、头寸调整的问题,对于中长线趋势跟踪交易者而言,在技术方面就已经没有什么事情可做了,剩下的就只有执行和纪律的问题了。那么,另外一个可能通向交易成功的道路,则是日内短线交易。虽然日内短线交易,看上去因为不隔夜而显得风险很小,但...

  • [进阶研究] 创新思路交易系统模型——网格交易 日期:2016-10-22 10:56:00 点击:1202 好评:4

    你无法用把一个旧洞挖得更深的办法,来得到一个新洞! 美国著名的程序化交易基金经理、连续婵联美国基金年度绩效前茅的考夫曼博士如是说。 信焉,在这里,我要再次感谢文华财经的技术部经理给予我的提醒:创新思路! 一语惊醒梦中人,提高不如改变,因为改变...

  • [进阶研究] 选择的智慧--如何DIY日内趋势交易系统 日期:2016-10-17 23:20:29 点击:296 好评:4

    三年前,每次当我走下程序化交易的讲坛,总有一些听众窃窃私语,甚至带着疑惑的表情直接问我:程序化交易靠谱吗? 三年后,我非常欣慰地看到,更多投资者的问题变了:有没有一个好的日内系统?我明白他们的意思:想要自动、稳定地盈利。 抛开高频套利交易模式...

  • [进阶研究] 四种盘口交易模式 日期:2016-10-17 22:41:34 点击:319 好评:4

    近日,发现盘口动量的规律性之强,令人惊骇,甚至远远优于一切号称以概率占优的程序化交易系统模型。 第一型:小单不破型 常见于盘口一波的尽头,大单压制往往无效,盘口挂有小单不破,才真正意味着动能反转,此时应果断止盈。 第二型:两档对冲型 常见于纠结...

  • [进阶研究] 交易策略失效判定二法 日期:2016-10-17 22:17:39 点击:255 好评:4

    每一个系统交易者都会遇到类似的困惑:当你的交易系统出现严重挫折时,应当继续坚持,还是应当放弃?关于这个问题我有上、下两策。 下策,比较简单,也不需要使用者对于系统的理解有多深,往往适合于使用者并不知情,或对该系统知之甚少,比较适合于你直接使...

  • [进阶研究] 识别交易策略的优劣 日期:2016-10-17 21:24:51 点击:178 好评:8

    提出这个话题,一般的人肯定会不服气。好、坏,我还能不知道吗?恕我直言,我敢说,99%的人是不识好歹的。如下图所示,这套系统是我早年曾经使用过的NEWS交易系统的盈亏资金曲线图。在最近的三年半时间里面,这套系统的表现如何?别偷看答案,你先回答。 你...

  • [进阶研究] 关于程序化交易策略设计的若干细节问题 日期:2016-10-17 21:15:46 点击:241 好评:8

    细节决定成败。 有时候,保持简单化的原则,使得我们可能对于细节问题采取了浅尝辙止的态度,因而,无法达到足够的精度与高度。因此,尽管简单化应当是成功交易策略的基石,但这不并不意味着,我们可以忽视相关细节问题的研究。 环顾成功交易策略的左右,我...

  • [进阶研究] 缠论系统如何量化并自动交易? 日期:2016-08-08 12:27:54 点击:991 好评:4

    缠论的精髓可以概括为:盘整背驰、背驰、多级别联立(这些是动力学的内容)、分型、笔、线段、中枢(这些都是形态学的内容),这些部件通过最为重要的中枢理论联合起来对行情进行精确地、几何式的分解,从而实现对绵绵不竭的走势图形理出清晰可辨的脉路,你...

  • [进阶研究] 走在程序化交易的路上--交易理念及哲学探讨(一) 日期:2016-08-06 09:58:01 点击:243 好评:6

    对于程序化交易在基本了解编程语言和平台之后,打算获得成长或获利的交易者来说,希望本文会对大家有所启发。 一、如何处理程序化交易与自己原有交易系统的关系。 我接触过以下几种相关交易者: 1.新手,或还没有长期盈利经历的不成熟交易者。任何可能赚钱的...

  • [进阶研究] 使用金字塔后台程式化交易心得 日期:2016-08-03 21:22:36 点击:515 好评:2

    一、数据问题:为什么后台交易与图表交易结果不同?这个问题经常在论坛上看到有朋友提出,其实,可能是数据的问题而不是公式的问题,因为如果没有特殊要求的话,后台交易用tbuy等四句话就可以完成多空开平仓一个完整的流程。比如说采用系统的休眠功能,又没...

  • [进阶研究] 【程序化投资】波士顿循环 日期:2016-07-21 11:19:01 点击:330 好评:4

    有序进场则自成矩阵;自成矩阵则退场有序; 退场有序则遇到判断错误、趋势延续可自成循环; 若判断正确则循环结束。 杠杆在期货交易中的使用含义:0.5倍杠杆,拿出一半的家当做生意;1倍杠杆,拿出全部家当做生意;2倍杠杆,押上全部家当还借了相同数量的钱...

  • [进阶研究] 程序化交易模型如何参数优化 日期:2016-06-29 10:15:39 点击:399 好评:2

    在构建程序化交易模型时,既要通过参数优化改进模型,又要防止对参数优化的过度拟合,导致模型对行情变化适用性的大幅降低。 一. 参数高原与参数孤岛 争取参数高原而不是参数孤岛是参数优化中一个重要的原则。参数孤岛:模型只有在参数值处于某个很小的范围...

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