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  • [进阶研究] 关于程序化交易的探讨 日期:2016-12-10 13:00:51 点击:311 好评:2

    程序化交易基本都涉及三个部分:行情、策略、下单。 首先说下行情,我曾测试过几家行情数据数据,发现其稳定性、实时性、完整性都有些问题,之后我尝试把几家行情数据重新处理,合为一体,整体来说,除了实时性略有下降(下降时间主要处理时间决定可忽略),...

  • [进阶研究] 必须收藏的CTP的程序化交易系统开发(一) 日期:2016-11-30 19:16:35 点击:1870 好评:4

    此篇主要简单总结和介绍CTP程序的基础和开源的Demo版本。 很多人在综合交易平台(CTP)的API开放后,开始编写程序化交易系统。先解读CTP的接口说明:CTP的API使用建立在TCP协议之上FTD协议与交易托管系统进行通讯,而负责投资者交易业务处理的则是交易托管系...

  • [进阶研究] 日内短线交易系统的致命伤——滑价 日期:2016-10-22 15:46:45 点击:292 好评:2

    昨晚挑灯夜战,直至凌晨两点钟,终于研发成功第二套炒单系统,该系统可以战胜交易所佣金,月手续费贡献率100%以上,因为各项指标均很出色,自鸣得意:胜率81%、最大连续盈利37笔、最大连续亏损5笔,盈亏比稍差0.6:1。具体测试报告如下: 模型名称:炒手系统2...

  • [进阶研究] 不能以牺牲盈亏比为代价换取高胜率 日期:2016-10-22 15:21:54 点击:256 好评:4

    近日陷入策略优势的迷思,再一次清醒地发觉:如果以一个很差的盈亏比为代价,来换取高胜算,无疑是一种掩耳盗铃的做法,而且这种高胜率,并非偶然、也并非源自策略的优势。拿我经常举的一个例子来说:随机开仓,随机方向,只要设置1点止盈、10点止损,长期来...

  • [进阶研究] 程序化交易干货:日内交易十法 日期:2016-10-22 13:12:47 点击:248 好评:2

    我曾经说过:六月之后,不谈期货。言下之意,在六月份之后,我将停止关于期货交易技术的任何研究工作,因为已经没有什么东西值得研究了,迫于各种工作、生活上的压力,也没有时间再做任何研究了。当下,唯一还有些不放心的东西,就是日内视觉交易法,我始终...

  • [进阶研究] 测试效果好未必实盘效果同样理想 日期:2016-10-22 13:03:39 点击:203 好评:4

    当我得到下面这个测试结果的时候,我曾经认为:一切都已经结束了。因为它实在太完美了,我以为得到了它,就得到了交易的圣杯,也会因此而坐拥大半个自由世界。 测试时间:2008-07-17 -- 2008-08-18 测试周期:1分钟 测试模式:实战模式 开仓时固定交易:1手...

  • [进阶研究] 不同性质交易系统应用时间框架差异的实证分析 日期:2016-10-22 12:36:47 点击:202 好评:4

    上图为1手天胶,10万元本金,分别采用六种交易时间框架、三套交易系统的最终权益比照表。 作为通道突破系统的典型,归属于趋势跟踪策略的NEWS交易系统,很明显,表现出一个绩效上的递减,随时间框架的缩小而衰减;与之相反,RSI、SLOWKD的极限交易系统,归属...

  • [进阶研究] 日内短线全自动交易系统思路展示 日期:2016-10-22 11:12:17 点击:611 好评:6

    解决了资金管理、头寸调整的问题,对于中长线趋势跟踪交易者而言,在技术方面就已经没有什么事情可做了,剩下的就只有执行和纪律的问题了。那么,另外一个可能通向交易成功的道路,则是日内短线交易。虽然日内短线交易,看上去因为不隔夜而显得风险很小,但...

  • [进阶研究] 创新思路交易系统模型——网格交易 日期:2016-10-22 10:56:00 点击:1300 好评:4

    你无法用把一个旧洞挖得更深的办法,来得到一个新洞! 美国著名的程序化交易基金经理、连续婵联美国基金年度绩效前茅的考夫曼博士如是说。 信焉,在这里,我要再次感谢文华财经的技术部经理给予我的提醒:创新思路! 一语惊醒梦中人,提高不如改变,因为改变...

  • [进阶研究] 选择的智慧--如何DIY日内趋势交易系统 日期:2016-10-17 23:20:29 点击:304 好评:4

    三年前,每次当我走下程序化交易的讲坛,总有一些听众窃窃私语,甚至带着疑惑的表情直接问我:程序化交易靠谱吗? 三年后,我非常欣慰地看到,更多投资者的问题变了:有没有一个好的日内系统?我明白他们的意思:想要自动、稳定地盈利。 抛开高频套利交易模式...

  • [进阶研究] 四种盘口交易模式 日期:2016-10-17 22:41:34 点击:329 好评:4

    近日,发现盘口动量的规律性之强,令人惊骇,甚至远远优于一切号称以概率占优的程序化交易系统模型。 第一型:小单不破型 常见于盘口一波的尽头,大单压制往往无效,盘口挂有小单不破,才真正意味着动能反转,此时应果断止盈。 第二型:两档对冲型 常见于纠结...

  • [进阶研究] 交易策略失效判定二法 日期:2016-10-17 22:17:39 点击:256 好评:4

    每一个系统交易者都会遇到类似的困惑:当你的交易系统出现严重挫折时,应当继续坚持,还是应当放弃?关于这个问题我有上、下两策。 下策,比较简单,也不需要使用者对于系统的理解有多深,往往适合于使用者并不知情,或对该系统知之甚少,比较适合于你直接使...

  • [进阶研究] 识别交易策略的优劣 日期:2016-10-17 21:24:51 点击:180 好评:8

    提出这个话题,一般的人肯定会不服气。好、坏,我还能不知道吗?恕我直言,我敢说,99%的人是不识好歹的。如下图所示,这套系统是我早年曾经使用过的NEWS交易系统的盈亏资金曲线图。在最近的三年半时间里面,这套系统的表现如何?别偷看答案,你先回答。 你...

  • [进阶研究] 关于程序化交易策略设计的若干细节问题 日期:2016-10-17 21:15:46 点击:243 好评:8

    细节决定成败。 有时候,保持简单化的原则,使得我们可能对于细节问题采取了浅尝辙止的态度,因而,无法达到足够的精度与高度。因此,尽管简单化应当是成功交易策略的基石,但这不并不意味着,我们可以忽视相关细节问题的研究。 环顾成功交易策略的左右,我...

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