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量化交易策略开发的三个层次!

时间:2019-01-14 08:44来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
在平时的接触中很多朋友都表示曾经对 量化交易 有过一定的了解。但是具体谈到什么是量化交易的时候却都表现出特别茫然的状态,那么对于量化交易策略研发的部分就更谈不上清楚了。今天我们就一起来学习一下量化交易策略研发究竟有哪几个层次。 首先我们来问一
在平时的接触中很多朋友都表示曾经对量化交易有过一定的了解。但是具体谈到什么是量化交易的时候却都表现出特别茫然的状态,那么对于量化交易策略研发的部分就更谈不上清楚了。今天我们就一起来学习一下量化交易策略研发究竟有哪几个层次。
 
首先我们来问一下自己,什么是量化交易?程序化交易等同于量化交易吗?我们常听到的对冲交易又是什么呢?如果问题难倒了你不要慌,我们来慢慢说明。首先量化交易是一种基于历史数据统计而制定出来的交易策略。即便我们不用计算机去执行它,如果基于交易因素的数量变化引发了交易我们也可以称其为量化交易。
 
程序化交易可以被称作是自动化交易,它主要基于计算机的执行和处理。量化交易中的很多策略都是根据计算机来自动执行的,但是我们要明确程序化交易不等于量化交易。我们常听到的对冲交易更多的指的是一种交易理念,并不是哪一种具体的交易策略。
量化交易策略开发的三个步骤!
我们在上文中分析了什么是量化交易以及程序化交易不等同于量化交易等问题。弄清楚了概念下一步就是策略的研发了。那么接下来我们一起来看一下量化交易策略的研发究竟分为哪几个层次呢?
 
一、传统量化策略
想必很多朋友在刚进入市场的时候就听说过反转策略、做市策略以及趋势策略。这些策略已经是很久以前的交易员们就已经在使用的了。但是在那时,交易员们采用的都是手工操作或者半自动化。随着计算机技术的发展和市场的逐渐成熟。量化交易将这些以前就存在的策略进行进一步的研发和自动化的生成,提高了交易的效率。降低了交易成本。这类交易属于将原有的策略利用新的技术来执行,但是其本质上并不能算是新的策略类别
 
二、科学技术驱动策略
科学技术驱动策略主要是依靠计算机技术在近十年中的快速发展形成的。主要体现在算法效率更高,计算机的硬件更为强大。交易者可以在速度上抢占先机,大量的自动化交易产生稳定的收益。
 
三、新型量化策略
这类策略主要是利用计算机技术研发出新的策略。比如我们常说的统计套利,就是依靠计算机的优势进行数据挖掘、模式识别等。这些在以前单纯靠人工交易是无法想象的。IT技术的发展和成本的降低为这类策略的发展提供了动力。
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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