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解决过度优化的另类方法

时间:2019-01-10 08:42来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
过度优化是 程序化交易 者在进行参数调整的过程中非常容易犯的错误。这种错误很大程度上是因为交易者过度追求优秀的绩效表现而犯了逻辑设计方面的错误。我们在以前的文章中也提到过这个问题,今天我们就为大家提供一些很少被人讨论的解决过度优化的方法。 首

过度优化是程序化交易者在进行参数调整的过程中非常容易犯的错误。这种错误很大程度上是因为交易者过度追求优秀的绩效表现而犯了逻辑设计方面的错误。我们在以前的文章中也提到过这个问题,今天我们就为大家提供一些很少被人讨论的解决过度优化的方法。

 
首先我们来看一下参数的意义是什么?以相对简单的单参数指标来说,参数代表的周期意义就是价量或者价格的有效长度。当然这个有效长度也是有范围的,比如1500个交易日以前的收盘价格就因为已经超过了市场数十年大多数的交易者的持有周期,那么它就不再具有参考意义。
 
相对而言近期交易日的价格参考意义对交易者来说是非常大的,特别是当市场行情价格上涨或者跌破了前日的最高或者最低价,这种情况就被看做是短期突破带来的瞬间买卖力道。所以我们在进行交易的时候要注意周期的选择,我们选择的周期数值要与市场的买卖趋势百度惯性有一定的相关性。
解决过度优化的另类方法
在台湾市场中交易者可以获取到这样一个数值“三大法人买卖周期”。所以很多交易者会在当日盘整后关注一下三大法人买卖超金额和期权未平仓量等变化。这样的方法有两种原因,一个是可以用于主观评估支撑、压力或者趋势。另外一个是可以用于端视市场大型资金移动方向。
 
三大法人买卖超金额占据了大约每日股市交易量的三分之一并且其中存在者非常明显的市场转换周期。交易者习惯于在K线图中寻找各种趋势,却时常会忽略像三大法人买卖超额金额这样有明显转换周期的数值来源。
 
上面我们讲述的是从参数的角度,程序化交易者在进行策略回测时通常会为了表现模型的可信度,选用长时间的历史回测指标。区间过长造成的结果就是其中某些特殊阶段的走势被忽略掉了。比如在一段上涨的走势中,所有的指标都应该指向的是买入,但是由于某个突发事件造成了趋势逆转。
 
那么这种情况就非常有可能因为突发走势太过激烈而造成损益直接影响长期绩效。那么程序化交易者在遇到这种情况时其实不用太过紧张,也不需要去进行干涉,如果我们将其在系统回测中删除或者转为获利反而会影响判断。
 
这个道理同样也可以应用在最大损失上,当我们在对其原因进行检查的时候也要特别注意特殊事件或者常态损失。我们遇到特殊事件时,安全的做法是使用策略保险丝暂停交易,只有当最大损失或者大型损失存在于常态走势中,我们才应该干预处理指标参数的矫正。
 
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【量化投资有声读书系列】股票作手回忆录—第七章(5-4)
(责任编辑:一个量化投资者)
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