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如何辨别有效的程序化交易系统

时间:2018-12-29 08:43来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
衍生性金融产品的发展促进了越来越多的投资者加入到期货交易的战场中。不过现实是市场中大约百分之八十的钱都被那百分之二十的人赚走了。 可以说在期货交易的战场中真正能够发家致富的人实在是不多。造成这种情况出现的原因有很多,其中占比最大的就是交易者

衍生性金融产品的发展促进了越来越多的投资者加入到期货交易的战场中。不过现实是市场中大约百分之八十的钱都被那百分之二十的人赚走了。 可以说在期货交易的战场中真正能够发家致富的人实在是不多。造成这种情况出现的原因有很多,其中占比最大的就是交易者很难去抵挡人性的恐惧与贪婪。于是程序化交易应运而生,许多交易者希望通过程序化交易来帮助自己抵御人性的缺点。

 
市场中我们常能看到的是一些机构推出的程序化交易系统声称自己能够获得百分之百甚至是百分之二百的年报酬。这诱人的数字市场会让交易者目眩神迷,但是当交易者把这些系统拿到手里真正去操作时却又不断地亏损。我们不能否认这些系统的可参考性,因为这其中投资者本身也存在无法有效地执行信号,造成行情的错失。
 
如何辨别有效的程序化交易系统
完整的数据库资料、技术指标和电脑程序化系统是构建一个完善的程序化交易系统的三个要素。目前市场程序化交易系统的数量是非常多的,一般来说常用的套装软体有MetaStock、TradeStation以及Omnitrader等系统。TradeStation是其中功能最强大的,它也可以应用在策略建成后的回测上。但是TradeStation的编写程度相对高一些所以需要花费一定的时间去学习。
 
在指标的选取上不同的交易者会有不同的选择。这要依据交易者偏好来最终确定,如果是将趋势系统作为出发点,那么就可以采用类似动能指标、趋向指标等为中心,然后搭配其他的交易规则进行操作。那么如果是以逆势系统作为出发点,交易者就可以考虑以KD、RSI等指标作为中新,以其他停损机制作为辅助。如果是型态系统,那就还是要看交易者对大盘走势型态的整体看法。
 
那么面对市场中品类如此繁多的程序化交易系统我们究竟应当如何辨别呢?我们可以从三个方面去看:
 
首先,超高的胜率或者报酬率。相信大家在平时就会看到很多程序化交易系统说自己有非常高的胜率,百分之六七十甚至是百分之百。但是我们冷静下来沉思就可以发现,就算一个系统赢十次输一次,如果输的那次回撤太大就会吃掉了前面的盈利,虽然这样看起来胜率是大的,但是长期使用下来却是赔钱的。
 
其次,交易次数过于频繁,未计入交易成本。我们回想一下决定程序化交易成绩的两大因素,一个是指标对行情的敏感度另一个是指标的选择。一些朋友在进行策略测试的时候也会发现,如果我们不计入交易成本,那么我们的策略表现还是非常不错的,如果一旦将交易成本计入考量范围,那么绩效就会大幅缩水。所以如果我们看到业绩表现非常好的程序化交易系统也要去考虑它是否将交易成本计算在内,并且它的交易次数是否过于频繁。
 
最后我们要说的还是交易者无法遵守交易纪律的问题,当我们有了一个好的程序化交易策略,能否盈利就要看下单的技巧和纪律了。纪律在整个过程中占有非常重要的部分,当模型发出买入或卖出信号时,我们要遵守信号操作,才能够获得最后的盈利。
 
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【量化投资有声读书系列】股票作手回忆录—第七章(5-4)
(责任编辑:一个量化投资者)
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