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量化交易实盘测试的必要性(下)

时间:2018-12-29 08:37来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
我们在上一篇文章中讲到北京光环投资公司的王辅中先生在之前的采访中表述的一些对于量化交易的看法。那么今天我们继续上一篇的内容,一起来看一下王辅中先生还有哪些我们可以去借鉴和吸取的观点。 针对普通投资者如何进行 量化交易 的学习,王辅中先生表示。

 我们在上一篇文章中讲到北京光环投资公司的王辅中先生在之前的采访中表述的一些对于量化交易的看法。那么今天我们继续上一篇的内容,一起来看一下王辅中先生还有哪些我们可以去借鉴和吸取的观点。

 
针对普通投资者如何进行量化交易的学习,王辅中先生表示。如果是普通交易者业余进行交易的话,首先在精力和物力方面就很难保证。作为普通投资者入门的话可以优先选择一个自己能够掌握的量化交易平台,然后去学习一些目前已经能够实现的一些经典的交易策略。最后将自己对交易的理解和想法融入到这些策略中进行修改和完善。经过了一系列的回测和检验之后,就可以利用小部分的资金进行实盘的测试。
量化交易实盘测试的必要性(下)
要注意的是,量化交易者绝对不可以只进行回测后就投入大量资金做实盘。量化交易一定要先采用小部分资金到实盘试试水,很多问题没经过实战的检验是很难发现的。在交易的前期阶段,交一些学费是难免的,所以我们一定要控制好交易的规模,避免出现大的损失。随着我们的实战经验和理论累积到一定的程度,我们就可以扩大自己的交易规模。
 
量化交易者究竟要做到哪些才不会被市场淘汰呢?王辅中先生认为,作为一名量化交易者首先要做好交易计划和风险控制计划,在交易前要对当前的风险有一个预期和估计,要在掌握风险的情况下进行交易,出现了利润后再逐步扩大头寸。如果遇到了较大的回撤就要根据制定的风险控制计划来采取相应的措施,可以适当的降低头寸或者暂时的停止交易。王辅中先生表示,只要做好了这两方面的规划,并且严格按照计划去实施,就不会那么容易被市场所淘汰。
 
量化交易者对于策略的开发,首先要有一个大致的思路。然后对数据进行分析统计和总结。对于投资机构来说,这时就需要交易员和程序员一起对交易结果进行研究和分析。并且根据研究出来的结果进行不断的优化和调整,最后得到一个完整的交易系统。
 
一般来说一个策略从提出到完成大概需要半个月左右的时间,当然如果有些策略做成之后,我们在测试时发现结果不理想,那么就只能进行继续的改进或者暂时停止使用这类策略。如果是测试结果比较好的策略,有潜力的,那么就要进行更进一步的测试,通过更多的方法进行改善以达到可以加入实盘的标准。接下来就可以进入实盘进行模拟,如果实盘模拟2周左右表现依旧很好,就可以被用作备选策略,在恰当的时候放入实盘进行交易。
 
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【量化投资有声读书系列】股票作手回忆录—第七章(5-4)
(责任编辑:一个量化投资者)
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