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量化交易实盘测试的必要性(上)

时间:2018-12-28 08:38来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
王辅中先生研究生毕业于清华大学,曾在朗讯科技贝尔实验室以及爱立信等知名的企业任职。目前在北京一家投资公司负责软硬件平台的研发。王附中先生曾接受过专门的采访,并且在采访中针对 量化交易 目前状况以及未来发展发表了自己的一些看法。那么今天我们就

王辅中先生研究生毕业于清华大学,曾在朗讯科技贝尔实验室以及爱立信等知名的企业任职。目前在北京一家投资公司负责软硬件平台的研发。王附中先生曾接受过专门的采访,并且在采访中针对量化交易目前状况以及未来发展发表了自己的一些看法。那么今天我们就一起来看一下王辅中先生对于量化投资的独到见解。

 
首先针对量化交易近些年的发展情况,王辅中先生说,他原本是做技术方向的,交易只能说是他的一个简单的爱好。但是没想到后来竟然将这个爱好变成了职业。他是从2006年末开始对量化交易进行研究的。在当时量化交易还没有发展的如此广泛,交易者能够用通达信或者飞狐等软件写出几个选股公式或者指标,就可以称得上是高手了。这种情况一致延续到2010年股指期货的推出,股指期货推出后王辅中先生明显感觉到了国内量化交易领域的快速发展。所以他勇敢的加入了量化交易的浪潮,转行做量化交易平台的研发。
量化交易实盘测试的必要性(上)
在当时市面上已经出现了能够进行全自动交易的软件了,但是大多数回测就是依据K线,不能够基于tIck进行,所以测试的速度非常慢并且结果也并不是非常精准。2010年逐步出现了基于tick数据的量化交易平台,但是自主开发的私募机构仍然不是很多。
 
有人说量化交易者原来越多那么交易就会越来越难做。王辅中针对这个问题进行了解释。确实当参与量化交易的人数越来越多,交易的难度也增大了。在以往可能想要找到一个可以获利的策略还是相对容易的,但是现在难度就增大了很多。那么这种情况的出现,量化交易者只能从两个方面进行改进。一方面是对现在已经存在的策略进行研究和改进用来适应当前的的市场型态。另一方面就是抓紧研发新的策略,捕捉市场中的投资机会。
 
量化投资与传统的技术分析投资方式是存在很大的差别的。当然在这个方面不同的研究者对二者差别上的看法有所不同。王辅中先生认为量化交易和传统的技术分析的最大差异是数据量。目前的量化交易主要基于tick盘口数据,而传统的技术分析是基于K先指标。
 
我们都知道最小周期的一分钟k线也包含了120个tick数据。那么再考虑到订单数据和盘口,对比下来数据量的差距就更大了。所以针对这个问题,王辅中先生认为量化交易处理的数据至少要比传统技术分析多两个数量级。传统的技术分析,数量要求没有那么大可以通过人工进行观察得出,但是量化交易数据量庞大,就必须借助计算机的算力来进行分析。
 
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【量化投资有声读书系列】股票作手回忆录—第七章(5-4)
(责任编辑:一个量化投资者)
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