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程序化交易 如何建立系统化价格风险管理机制

时间:2018-11-28 08:40来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
对于交易者来说想要预测的风险大小只是交易的其中一部分,所以交易者不应当将过多的精力全部放在价格风险管理上。我们常常会看到这样的现象,一些成功的风险对冲经理平均年回报都在5%-25%之间。很明显他们的年回报应该能够达到50%-250%,但是这样的回报显然

对于交易者来说想要预测的风险大小只是交易的其中一部分,所以交易者不应当将过多的精力全部放在价格风险管理上。我们常常会看到这样的现象,一些成功的风险对冲经理平均年回报都在5%-25%之间。很明显他们的年回报应该能够达到50%-250%,但是这样的回报显然是不稳定的。

 
缺乏坚持系统化和完整的价格风险管理的耐性是机构交易者和散户常常会失败的原因。耐性的缺乏势必会导致他们过度交易。在实盘的操作中有很多情况都可能会导致我们很难将交易进行下去,其中最主要的是在量化交易中所冒的风险过大。
程序化交易 如何建立系统化价格风险管理机制
如果一个交易造成的亏损可能会导致我们的交易生涯终止,那么我们确实应该去慎重的考虑是否执行,这也算是一种简单的自我保护。但是如果在执行交易之前,交易者就表现的非常烦躁不安,那么这是就应该问一下自己,这笔交易可能会带来的损失是不是会对他们的交易账户产生非常大的打击。如果答案是肯定的,那么交易者就应当减少交易量来避免这种情况发生的可能。
 
随着技术手段的不断发展,很多东西都有越来越快速的倾向,比如手机、微波炉和外卖等等,都在不约而同的满足者大家对追求快速的解决方案的需要。杠杆化的金融工具对部分交易者来说具有非常大的吸引力。这是因为杠杆化的金融工具可能会让人快速致富,满足交易者的贪婪和焦躁。
 
但是,在这里要劝告大家的是要尽可能的慢而安全的获取财富。我们可以将杠杆工具的投资回报率与那些富有竞争力的投资工具放在一起相比较。在理想的情况下,谨慎的风险管理可以将杠杆化的品种的风险降低到非杠杆化工具的级别。
 
对于那些难以执行交易的心理问题,我们还有另外一个解决方案。那就是只选择交易我们无所谓亏损的头寸数量。也就是说,尽量保证每次交易冒的都是我们自身能够承受的住的风险,这就有点像中介机构在造市使使用的保护性期权。
 
假如我们在执行量化交易时没有过多的情绪化和心理变化,那么交易执行起来就会容易的多。当我们决定建立头寸之前,我们应当能够正面的回答内心的这些问题:自身是否有足够的资金来应对可能出现的历史最大回调?如果出现了价格的突变,是否考虑过可能出现的佣金和滑点的问题吗?实际交易的连续亏损次数非常有可能会超过历史测试的结果,我们是否对此从心理上和经济上都做好了心理准备?如果你能够肯定的回答这些问题,那么就大胆的做出决定吧。
 
以上是为大家介绍的关于价格风险管理的心理分析相关内容,希望大家看过之后能够有所收获!
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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