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程序化交易避坑小妙招

时间:2018-11-28 08:45来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
相信很多朋友都遇到过一些机构和个人,在市面上针对普通投资者出售 程序化交易 系统。这些系统往往曲线平滑,业绩优秀,更有甚者声称只要根据系统的提示进行买卖信号的操作就能够持续稳定的盈利。事实上这种情况已经不是最近才发生的事情了。 个人PC电脑在上

相信很多朋友都遇到过一些机构和个人,在市面上针对普通投资者出售程序化交易系统。这些系统往往曲线平滑,业绩优秀,更有甚者声称只要根据系统的提示进行买卖信号的操作就能够持续稳定的盈利。事实上这种情况已经不是最近才发生的事情了。

 
个人PC电脑在上世纪八九十年代逐步普及,美国金融界大量的交易系统买卖应运而生。这种情况我们在阅读相关书籍时也能够发现。斯坦利克罗《期货交易策略》一书的作者就在该书中,为读者阐述了当时计算机系统的出售情况。在当时,人们称这些系统为“3000系统”。原因就是这些系统的定价大致为3000美元一套。那么如果我们生活在那个年代想要购买一套3000系统,或者想要购买一套现在市面上正在出售的系统的话,我们应该注意哪些内容呢?
程序化交易避坑小妙招
一、交易成本
我们在以前的内容中讲到过,交易成本主要包含滑点和手续费两个方面。市面上我们可见的正在出售的交易系统,一般提供的都是一定时期内的回测效果。很少会提供实盘的业绩展示,即使提供的话持续的时间也并不是很长。那么我们在看这些回测报告的时候,我们更应该从滑点和手续费入手。
 
当然滑点和手续费的设置大小,有时也很可能与实际的账户有所出入。如果恰巧遇到一些不太好出售者,很可能会遇到他们为了使回测报告看起来更优秀,有意将滑点和手续费向低条。那么在大量的交易之后,即使这部分的出入非常微小,都可能会面临着本质性的改变。
 
二、偷价
一般来说就是偷价就是用一个在实盘中没有办法实现,但是在回测的过程中却可以被记录下来的价格进行发单。不论是出售者有意或者五一,在程序化交易策略的开仓或者平仓上都可能会出现偷价的问题。
 
三、是否过度拟合
我们在前两天的文章中,详细的为大家讲解过关于过度拟合的问题。我们在此简单的为大家再解释一下。过度拟合有两种情况。一种是针对参数的过度优化,另一种是针对过去的某个特定的行情走势来设定针对性的规则。目的就是获得最大化的收益,但是过度拟合的系统实际上是没有任何意义的。
 
四、测试样本数量是否足够
我们都知道,程序化交易系统是依靠从大量的历史数据中获得“大概率”事件,并以此建立模型后利用计算机进行执行的。那么对于程序化交易策略来说,统计样本是否充足,至关重要。
 
如果一个趋势策略,只在过去的两三个月内进行了测试,那么测试的结果一般来说不是很差。但是,这个结果并不是在大量的数据之上的,两三个月的时间,我们无法保证,能涵盖市场的各种形态,所以我们并不能确定这个策略是优秀的。
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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