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程序化交易系统如何判断优劣?

时间:2018-11-23 08:35来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
我们在之前的文章中给大家讲解了,在 程序化交易 中如何将理论与实践相结合的问题。那么我们在解决了理论与实践相结合的问题,并且建立起自己的程序化交易系统之后,我们下一步就要开始对自己的系统进行检验。那么今天我们一起来学习一下检验程序化交易系统

我们在之前的文章中给大家讲解了,在程序化交易中如何将理论与实践相结合的问题。那么我们在解决了理论与实践相结合的问题,并且建立起自己的程序化交易系统之后,我们下一步就要开始对自己的系统进行检验。那么今天我们一起来学习一下检验程序化交易系统优劣的五个常用的方法。希望大家在看过之后能有不同的思路。

 
一、参数敏感度
一般情况下,我们用参数的敏感度来判断参数变动之后,程序化交易系统可能会出现的盈亏的情况。通常来说,如果某个程序化交易系统对参数变化表现的越敏感就代表这个模型的适应性越低。我们都知道与适应性相对的就是稳定性。也就说该系统的适应性越低那么稳定性也就越低。
除了参数的敏感度之外,我们还可以利用外部检验的方法来对参数进行具体的分析。总的来说,在建模时间出现外,如果程序化交易系统在这组参数的有效区域内仍然有相对较好的表现的话。那么在一定程度上就可以说明,这个程序化模型的适应力很强并且稳定性也非常高。
 
二、杠杆比率
通过不同杠杆比率下程序化交易系统的表现,我们可以来判断该程序化交易系统的适应能力。例如,我们可以在不断提到资金的使用率的同时对程序化交易系统的表现进行观察。我们以常见的股指期货来举例,不同的杠杆比率情况下,资金曲线会有比较大的差异。正常情况下,杠杆比率增大,系统的亏损幅度也会不断的放大,我们要为程序化交易系统设定非常合理的仓位。
 
三、建模理念
说到底,主宰程序化交易系统能否成功的最大的决定性因素还是交易思想。所以一个程序化交易系统应用的建模理念是否处在一个合乎逻辑的状态下,或者是否符合目前市场的运行规律,这些都可以作为我们检验程序化交易是否优秀的标准。
 
我们在建立交易系统时,为了让资金曲线看起来更加的平滑,在很多时候投资者会增加各种限制条件。这些限制条线的设定,在经过不断地测试和调试后会让系统表现出最优的历史表现。那么这种情况我们就称之为过度优化。过度优化是交易者在完善程序化交易系统时常常会遇到的问题。这样建立起来的系统的历史表现看起来是非常诱人的,但是根本无法应用在实际操作中。
 
四、最大亏损和潜在性风险
最大亏损和潜在性风险对于程序化交易系统评价来说也是至关重要的。Var指标通常会被用作表示持有期或者既定置信水平内的程序化交易系统在未来市场环境中可能会遇到的最大风险。
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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