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量化投资中 价格风险管理的重要性

时间:2018-11-22 08:40来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
价格风险管理在 量化投资 中的重要性是首屈一指的。虽然价格风险管理做不到将亏损的交易策略变成盈利的交易策略但是它可以在很大程度上避免我们将盈利的交易系统做成亏损的结果。 我们假设一个交易系统的胜率可以达到惊人的90%,如果使用这个交易系统的交易

价格风险管理在量化投资中的重要性是首屈一指的。虽然价格风险管理做不到将亏损的交易策略变成盈利的交易策略但是它可以在很大程度上避免我们将盈利的交易系统做成亏损的结果。

 

我们假设一个交易系统的胜率可以达到惊人的90%,如果使用这个交易系统的交易者在每次交易时都赌上所有的盈利包括原始资金。那么考虑到概率内在的含义,一般情况下,这个交易者也最多只能坚持10次的交易。
量化投资中 价格风险管理的重要性
另外,所有的量化投资交易者都知道,我们不能够永远的控制市场。作为市场中的交易者我们只能假设其中有多大的风险。我们不可能永远知道交易的结果是盈利还是亏损。那么假如我们不采用价格风险管理,我们就根本没有办法去控制交易结果,这种行为无疑是在盲目冒险。所以价格风险管理是交易者必不可少的关键工具
 
很多交易者在进行交易时,对建仓点非常执着。范K萨普在他的《通向金融王国的自由之路》一书中举了一个例子来证明精确的建仓点并不是最重要,他用的施瓦格的《新市场奇才》中提到的汤姆巴索使用的交易系统,这个交易系统采用的是随机建仓信号。
 
但是往往很多新手交易者都会无一例外的将注意力放在建仓点的选择上。从新手交易者的心态上来说,这仿佛是意味着他们对市场的一种“控制”。这时他们就会选择性的忽略掉由于亏损和价格风险管理所带来的心理上的不适感。但是我们也绝对不可以因噎废食,在进行交易时还是要对建仓点有所控制才可以
 
我们常在一些交易、技术分析或者量化投资交易系统开发的书中看到的“风险管理”,一般都指的是价格风险。实际上风险管理还包含利多风险和信用及操作风险管理等等。如果有对此感兴趣的朋友,也可以参考马克、鲁非和加莱合著的《风险管理》一书。
 
世界上最大的外汇交易商之一的瑞富一直用“风险无处不在”来作为它的宣称口号。这句话非常好的反驳了一种关于投资的欺骗性的说法,那就是交易者可以通过某些方法完全的规避风险。
 
我们常会听到的一句话就是:风险越大,回报就越大。反之,风险越小,回报就越小。那么低风险和高回报只存在三种可能性:
 
1.提供投资工具的机构不足对风险回报最基本的理解。
 
2.虽然风险非常低,但是获得高回报的概率非常小。
 
3.提供投资工具的机构了解风险回报的关系,但是他们向投资者隐瞒了一些。
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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