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如何检验量化投资交易系统的可靠性?

时间:2018-11-09 08:39来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
所有人都知道未来的市场行情永远不会是历史行情的翻版。所以我们系统交易者的目标往往就是尽一切可能的去创造一个与测试结果有高度相关性的实际结果。保证数据的可靠性对于得到一个与测试结果有高度相关性的实际结果有很大的帮助,下面我们就可以一起来看看

 所有人都知道未来的市场行情永远不会是历史行情的翻版。所以我们系统交易者的目标往往就是尽一切可能的去创造一个与测试结果有高度相关性的实际结果。保证数据的可靠性对于得到一个与测试结果有高度相关性的实际结果有很大的帮助,下面我们就可以一起来看看保证系统的可靠性如何对达成该目标作出贡献。

 
计算机的发展为量化投资者来说带来了巨大的发展前景。交易者可以有效且快速的测试和创建出不同的交易理念。正是因为我们能够快速的得出交易系统的胜率、净盈利以及盈利与最大回调的比值。所以交易者非常容易陷入不断调整参数的陷阱,直到找出最适合我们个性的参数组合
如何检验程序化交易系统的可靠性?
很多交易者在这种参数的不断调整中得到了满足,这种快速且有效的得到测试结果的能力也麻痹了我们对数据可靠性的认识。交易者要明确的认识到,只有我们的代码能够抓住那些平仓点和建仓点时,系统的表现才是最准确和可靠的。
 
逐点检查是唯一能够避免错误的代码,确保量化投资交易系统表现的可靠性。当然逐点检查的方法是非常辛苦和枯燥的。首先交易者要先查看所有的交易记录,然后将交易记录与历史数据进行逐一的比对。
 
我们可以在查看历史数据的所有细节之前,快速的看一下交易汇总表,很多情况下它能够帮助我们发现代码中存在的明显问题。例如,交易汇总表中所有的交易都是没有多头头寸或者是多头头寸,平均交易持有期非常长或者是非常短且所有的交易都是亏损交易或者是盈利交易。
 
当交易者对交易汇总表检查完毕后,下一步就要开始逐点进行检查。我们需要对以下几个问题找出相应的答案:
 
1、所有应当发生的交易都有吗?
 
2、建仓和平仓的条件是否均满足?
 
3、滑点和佣金计算是否准确?
 
4、交易发生时的价格与预定是否一致?
 
只有我们找到了这些问题的答案接下来对交易系统的分析才是有意义的。罗伯特帕多是一个激进的量化投资交易系统开发的作者。他曾经提出过关于系统分析的另一个角度——理论检查。
 
理论检查偏向于检查实际的测试结果与理论期望值的吻合程度。实际结果与期望值是存在一定的差异的,但是这对理论检查来说并不是一个大问题,只要结果偏差不大,并且和个人的交易习惯相吻合即可。
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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