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程序化交易 中线均值回归交易者必备的心理要素(上)

时间:2018-10-16 08:36来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
我们常说交易很大程度上是在考验 量化投资与程序化交易 者的心理。中线均值归回交易者也是一样在实际交易执行中会面临各种各样的问题。那么我们就来看一下中线均值回归交易者有哪些必备的心理素质。 一、钢铁般的纪律 一个成功的均值回归交易者必须克服很多

我们常说交易很大程度上是在考验量化投资与程序化交易者的心理。中线均值归回交易者也是一样在实际交易执行中会面临各种各样的问题。那么我们就来看一下中线均值回归交易者有哪些必备的心理素质。

程序化交易 中线均值回归交易者必备的心理要素(上)
一、钢铁般的纪律
一个成功的均值回归交易者必须克服很多心理障碍。例如:媒体误导、从众心理以及最近价位变化方向等诸多因素的影响。那么我们究竟应当如何来克服这些障碍呢?想要克服这些障碍就必须要坚守纪律,没有纪律和勇气来做出与最近价位变化相反的行动,交易者就会永远生活在不敢执行系统信号的恐惧之中。
 
当交易者错失了一次交易的机会,市场又逐渐回到了平均值。最初的恐惧就会逐渐演变成悔恨,然后励志下一次机会到来时绝对不会在错过。然而,机会再次光临,同样伴随着媒体的误导,熊市或者牛市的新闻,交易者又一次面临了同样的选择困难。
 
选择困难之后,均值回归交易者就会面临下一个难题我们可以称其为完美交易综合征。交易者逐渐开始明白这样的量化投资与程序化交易系统确实可以给其带来利益。但是他们仍然缺乏纪律和勇气来执行量化投资与程序化交易系统产生大的信号。于是交易者们开始思考应当在什么位置建仓才能够产生更低的风险和更高的回报。
 
这种对系统不停的调试过程我们称之为一个变种的完美交易综合征。同样这个变种的完美交易综合征也会阻止交易者在第一时间执行系统产生的信号。在通常情况下,调试后的结果是过滤掉了系统中绝大多数的盈利交易,保留了所有的亏损交易。
 
生活中我们习惯了追随大多数人的决定的方式。那么在交易时我们却要站在大多数人的对立面。这样的交易决策显然是让人不太愉快的。但是作为均值回归交易者一定要记住,在变化莫测的市场中绝大多数人的决定是错误的。
 
我们要去训练自己去做一些看起来不太自然或者不太舒服的事情。赚钱真的不是一件容易的事情,市场总是会给那些看起来难以执行的决定以回报。
 
二、市场没有假期
通常我们在书中看到的交易系统的例子都是基于收盘价来产生交易信号的,也就是说交易者并不需要在整个交易日内都坐在电脑屏幕前,但是比较少的交易机会也同时要求交易者有充足的耐心,所以当量化投资与程序化交易信号出现时,交易者就要毫不犹豫的抓住它们。
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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