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量化投资 基本规则的设定

时间:2018-10-06 08:43来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
在建立一个 量化投资与程序化交易 系统的过程中,过滤指标的选择也是非常重要的。趋势系统也是一样,今天那我们就来一起看一下如何正确的选择过滤指标以及趋势品种的具体分类。 一、过滤指标 我们都知道额外过滤指标的使用有时是有必要的。但是,额外的条件

在建立一个量化投资与程序化交易系统的过程中,过滤指标的选择也是非常重要的。趋势系统也是一样,今天那我们就来一起看一下如何正确的选择过滤指标以及趋势品种的具体分类。

量化投资 基本规则的设定
一、过滤指标
我们都知道额外过滤指标的使用有时是有必要的。但是,额外的条件增加的越多,那么交易系统在未来拥有同等盈利能力的可能性就越小。所以,即使有时在测试结果中表现出了比较大的最大回调、中庸回报率或者是很低的胜率。
 
但是很多投资者还是比较不希望去改变它,所以这些投资者更希望能够准确的判定未来行情中最大回调不大可能会超越的测试值,这些值将会成为在系统表现较差期间交易者的信心来源。交易者不应该去低估在回调阶段所需要的自信,因为它将成为交易者在经历连续亏损后仍然坚持系统交易的精神源泉。同样,这也是成为一名成功量化投资与程序化交易系统交易者的关键所在。
 
二、趋势品种的分类
交易者在观察趋势跟随系统的测试结果时,可能会发现其中的一些特定品种为交易系统贡献了很大部分的盈利。这就会让一些交易者产生疑问:为什么像外汇和短期利率这样的品种总是会贡献更多的盈利呢?这是因为这类品种往往会表现出更强的趋势性。比如中央银行的短期利率政策就对市场方向有着很强的影响力。
 
再者,量化投资与程序化交易者可以从趋势跟随系统测试结果中得出的结论是,在跟随系统中资产指数的表现不佳。其原因可能在时短线投机者、散户动量跟随者和机构动量更随着者三类参与者共同作用的结果。他们之间会相互影响,其中最典型的就是短线投机者往往会和机构一起把市场推到一个新的高点或者新的低点。
 
那么这时,散户动量的跟随者就会开始进入市场,而此时短线投机者已经开始获利平仓了。最后,一部分投资者和谐相对较弱的机构动量跟随者就不得不面对亏损的情况。通常来说,这种情况会发生在强烈趋势市经历快速且猛烈的回调期。
 
可能也会有部分朋友比较好奇,为什么外汇叉盘会比其他品种更能显示出强的均值回归特性。这是因为所有的币种都对美元表现出了强烈的趋势,这样它们之间的比值就更加明显的倾向于均值回归的特性。
 
那么既然我们上面提到了特定的品种会表现出均值回归的特性,那么究竟为什么还要在趋势跟随系统策略中加入这些品种呢?简单来说,例如像标准普尔指数这类的品种就可以让量化投资与程序化交易系统获得更强的稳健性。当趋势品种进入前所未有的市场状态时,我们就需要保证我们的价格风险管理工具足够的稳健以便在所有的市场情况下都能够生存。
 
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【量化投资有声读书系列】股票作手回忆录—第七章(5-4)
(责任编辑:一个量化投资者)
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