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程序化交易系统中双移动平均的简单应用

时间:2018-09-28 08:41来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
在今天的内容中,我们将为大家介绍两个简单并且相对稳健的 量化投资与程序化交易 系统,以及交易系统应用时涉及的简单代码。希望看完这篇文章后,大家都能够在编程方面有更多的想法。那么接下来就跟着我们一起学习吧! 一、双移动平均交叉 双移动平均交叉可

在今天的内容中,我们将为大家介绍两个简单并且相对稳健的量化投资与程序化交易系统,以及交易系统应用时涉及的简单代码。希望看完这篇文章后,大家都能够在编程方面有更多的想法。那么接下来就跟着我们一起学习吧!

程序化交易系统中双移动平均的简单应用
一、双移动平均交叉
双移动平均交叉可能是目前最简单、最稳健的趋势跟随系统。其原理是,当短期移动平均超过长期移动平均时。交易者就可以平掉空头头寸,着手建立多头头寸。那么当长期移动平均超过短期移动平均时,交易者可以平掉多头头寸,建立空头头寸。
 
利用CQG软件,量化投资与程序化交易者可以尝试编写一个比较典型的双移动平均交叉代码。如下:
 
1.平空头头寸,建立多头头寸
MA(@,Sim,9)[-1]XABOVE MA(@,Sim,26)[-1]
 
2.平多头头寸,建立空头头寸
MA(@,Sim,9)[-1]XBELOW MA(@,Sim,26)[-1]
 
我们可以观察下表3.2,该表显示了自1992年12月31日到2002年12月31日之间由多个品种组合的交易策略的测试结果。
QQ图片20180509145846
假如投资者手中有20万美元,那么这个交易策略在10年的测试时间内,平均年回报率为8.48%,最大回调为19.98%。从数据上看,这些结果还是不错的。但是交易者并不能就此放下戒心,交易者必须对下面的这些情形做好思想准备:61.18%的交易是亏损的,10次连续的亏损且最大回调时间过长。
 
通过观察不难发现,组合这些地相关的交易品种的行为令整个的量化投资与程序化交易系统的表现都大大提高。分散化交易基本属于系统交易最北低估的好处之一。观察汇总行我们可以看出它的最大回调仅仅比单个品种多了16%。
 
我们知道,交易策略的总盈利是单个品种的盈利之和。但是最大回调并不是这样。所以对于交易策略中的各个品种来说,汇总的盈利与最大回调ASD的比值得到了很大程度的提高。
 
二、ICHLMOKU双移动平均交叉
由于Ichimoku版本的双移动平均交叉要求长期移动平均在建仓前转向。所以,它可能会在一段时间内经历双重亏损。
 
利用CQG软件,我们可以编出Ichimoku版本的双移动平均交叉的代码:
 
1.平空头头寸,建立多头头寸
MA(@,Sim,9)[-1]>MA(@.Sim,26)[-1]
AND MA(@,Sim,26)[-1]>MA(@.Sim,26)[-2]
 
2.平多头头寸,并建立空头头寸
MA(@,Sim,9)[-1]<MA(@.Sim,26)[-1]
AND MA(@,Sim,26)[-1]<MA(@.Sim,26)[-2]
 
观察显示了1992年12月31日到2002年12月31日之间由多个品种组合的交易策略的测试结果。
 
我们可以看到,由于Ichimoku版本存在的双重亏损,系统的回报率下降了很多。假设我们管理了20万美金,那么平均年回报率从8.48%降到1.26%,最大回调的涨幅从19.98%升到67.72%。
 
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【量化投资有声读书系列】股票作手回忆录—第七章(5-4)
(责任编辑:一个量化投资者)
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