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价格触发趋势跟随指标在程序化交易系统中的应用(下)

时间:2018-09-21 09:49来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
我们在上一篇的文章中为大家讲了 量化投资与程序化交易 百分比摆荡指标中的随机指标。那么接下来我们一起学习一下其他的百分比摆荡指标。 一、相对强弱指标(RSI) 我们在以前的文章中为大家简要介绍过相对强弱指标(RSI),RSI是最有名的、最常用的摆荡指标

我们在上一篇的文章中为大家讲了量化投资与程序化交易百分比摆荡指标中的随机指标。那么接下来我们一起学习一下其他的百分比摆荡指标。

价格触发趋势跟随指标在程序化交易系统中的应用(下)
一、相对强弱指标(RSI)
我们在以前的文章中为大家简要介绍过相对强弱指标(RSI),RSI是最有名的、最常用的摆荡指标。RSI指标与其它随机指标一样,RSI的值也通常在0—100之内,9天和14天是最常用的时间周期,70/30是最常用的超买/超卖参数。当RSI进入超买区域再货到超买线,或者进入超卖区再回到超买线时,产生交易信号。
 
RSI指标和随机指标是如此的相似,所以如果投资者想要开发RSI的交易系统就可以基于随机指标的量化投资与程序化交易系统。当RSI指标值穿过了30或者70时,那么就可以建立相应的头寸。最后投资者可以将止损设置在每日资产净值的2.5%处,然后RSI值在35-65之间止盈。
 
二、差分摆荡指标
我们在前面讲了几种包括MACD、DMI和双移动平均的几种不同的摆荡指标。就像名字一样,差分摆荡指标基于两个数据序列的差分。前面截杀ode百分比震荡指标的数值范围一般都在0-100之间,而差分所以摆荡直标的值,并没有设置上下限,所以也就没有办法用数值的方法,来确定超买或者超卖区域。绝大部分交易者都会把差分摆荡指标看做均值回归指标,也就是说找不到绝对的参考数值。
 
三、变动速度指标和动量指标
这两种指标都会产生非常相似的分析结果,这是因为这两种指标都是分析前X个时间周期处的收盘价和最近收盘价之间的关系。如果最近的收盘价在前X个时间周期处的收盘价之上,那么说明指标值为正;如果最近收盘价在前X个时间周期处的收盘价之下,那么就说明指标值为负。
 
所以,这些摆动指标非常适用于作为止损转向的趋势跟随系统,可以利用零线与指标值之间的关系来确定空头和多头信号。我们将图2.19与图2.20进行比较不难看出这些指标的结果是相同的。换句话说,如果我们同时使用这两种指标,并不能够达到量化投资与程序化交易投资者分散化交易的目的。
价格触发趋势跟随指标在程序化交易系统中的应用(下)
 
价格触发趋势跟随指标在程序化交易系统中的应用(下)
四、统计摆荡指标
这是一种可以被称为标准偏差的统计结果。统计摆荡指标与我们前面挡轮的摆荡指标略有不同,它是利用历史价格与当前价格移动的统计分析值的比较。这些指标把一定时间段内价格的标准偏差作为正常价格异动的标准,将基准与当前价格进行比较就可以得出市场的动量。这个方法的好处就在于当前价格的对比基准使用与市场的波动性相对应。
 
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【量化投资有声读书系列】股票作手回忆录—第七章(5-4)
(责任编辑:一个量化投资者)
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