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量化投资 趋势跟随指标如何应用?(下)

时间:2018-09-19 08:32来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
我们在前面的两篇文章为大家讲了 量化投资与程序化交易 趋势跟随指标中的简单移动平均和交易者判断市场趋势的三种有效方法,那么下面我们来看一些其他指标触发的趋势跟随方法。希望大家在看过今天的文章后能够有所收获哦! 一、平滑异同移动平均线 平滑异同

我们在前面的两篇文章为大家讲了量化投资与程序化交易趋势跟随指标中的简单移动平均和交易者判断市场趋势的三种有效方法,那么下面我们来看一些其他指标触发的趋势跟随方法。希望大家在看过今天的文章后能够有所收获哦!

量化投资 趋势跟随指标如何应用?(下)
一、平滑异同移动平均线
平滑异同移动平均线就是我们常说的MACD,它可以用贝莱减少双重亏损。平滑异同移动平均线时本拉德阿派尔发明的一种趋势跟随指标。通常来说,MACD先是13天的段指数移动平均与26天的长指数移动平均的差值。常用的还有MACD信号线,也就是第三个指数平均。它是13天指数移动平均与28天指数移动平均差值的9天数值移动平均。
 
一般来说MACD用于趋势跟随型的止损转向交易系统,但MACD先到达MACD信号线的上方,量化投资与程序化交易者就可以平掉现有头寸并且建立反向头寸。
 
二、平均趋向指标和趋向指标
DMI指标是一个用于衡量市场防线和强度的趋势跟随指标,它是由威利斯威尔德发明的。感兴趣的朋友可以参考威尔斯威尔德的《技术交易系统中的新概念》一书,在概述中有对DMI指标非常全面的解释。
 
一般来说,指标都是利用某个时间段的收盘价来进行计算的。但是DMI指标是利用该时间段内的净移动值。当前时间段相对迁移时间段的移动值通常被称作是净移动值。净移动值的计算结果有正有付,正值被称为(+DI),负值被称为(-DI)。
 
如果+DI比-DI小,那么说明当前市场正处于熊市之中;当+DI比-DI大就说明市场处于牛市之中。我们可以借此来判断市场的方向。ADX也被称作是平均移动指数线,一般被用来衡量市场中趋势的相对强弱。
 
ADX的结果可以用+DI与-DI的差的绝对值除以二者纸盒,这样的9个时间周期的平均值就是ADX。如果结果超过20%即市场处于趋势市中。反之,则可以认为市场处于震荡市中。
 
三、抛物线形指标
SAR抛物线形指标是威尔德发明的,它是一个让量化投资与程序化交易者始终拥有头寸的趋势跟随系统。SAR的止损转向点随着趋势的日益成熟而沿着抛物线的方向进行发展。
 
SAR抛物线形指标的成功因素是判断年市场是否处于一个持久的趋势市之中。就目前而言我们认为某些特定的市场会显示出更强的趋势特征。
 
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【量化投资有声读书系列】股票作手回忆录—第七章(5-4)
(责任编辑:一个量化投资者)
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