返回首页
量化投资,高频交易,程序化交易学习必备~900+个(200G+)培训视频持续更新中!!!
当前位置: 主页 > 进阶研究 >

量化投资 趋势跟随指标如何应用?(中)

时间:2018-09-18 08:54来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
我们在上一篇文章中为大家主要讲述了简单移动平均和一些常见的变化。以及如何避免双重损失以提高风险回报率。我们在上篇文章结尾的部分讲到 量化投资与程序化交易 者想出的三种用来确认趋势的办法。今天我们就来一起学习一下这三种方法。 一、使用时间参数确

 我们在上一篇文章中为大家主要讲述了简单移动平均和一些常见的变化。以及如何避免双重损失以提高风险回报率。我们在上篇文章结尾的部分讲到量化投资与程序化交易者想出的三种用来确认趋势的办法。今天我们就来一起学习一下这三种方法。

 
一、使用时间参数确认趋势
比较简单和直接的办法就是加入等待时间。在以前我们要求当市场出现突破移动平均后就开始建仓。那么现在可以稍作修改为要求市场先突破移动平均,然后市场能够维持在移动平均这一边达到一定的时间。
量化投资 趋势跟随指标如何应用?(中)
当然我们在使用时间以带动平均时还有一个好处就是可以很方便的修改时间周期。例如,我们可以非常方便的用30分钟的移动平均到30天的移动平均。当然我们修改移动平均时间周期的前提是,当市场进入趋势行情后,比较长的时间周期对应的盈利会稍多。所以相对来说,短时间周期的移动平均在有限幅度的市场会更加有效。原因是30分钟或60分钟的图会更容易抓住长期趋势发展过程中的短期趋势。
 
我们在这里主要谈的在短期移动平均和长期移动平均内进行选择,主要取决于量化投资与程序化交易者是否有判断趋势市的能力。这个能力可以分为两种:第一种是交易者利用数学分析指标的能力,比如ADX和波动指标;第二种则是交易者的主观判断能力。
 
二、移动平均的百分比突破
移动平均百分比突破也叫移动平均包络,是一种常见的过滤错误信号的方法。交易者可以通过对移动平均进行一定比例的增减就可以形成这种类型的包络。只有市场超越移动平均包络的下边缘或者上边缘时,这种信号才能被认作是有效的信号。
 
移动平均包络不仅可以用来过滤错误的趋势突破信号,也可以用作均值回归指标。“衰减的跟随跟新也可以被用来跟踪市场的均值回归特征。”即使我们利用移动平均包络建立了头寸的信号,但是它却没有给出平仓的有效方法。我们需要提供平仓策略,这样才能够把移动平均包络变成一个完整的交易系统。
 
三、双移动平均交叉和三移动平均交叉
Ichimoku移动平均交叉与西方传统的移动平均交叉非常类似,但Ichimoku使用了9天和26天两个固定的时间参数。那么如果我们假设时间单位为天,那么当9天移动平均超过26天移动平均且26天移动平均的走向与交叉的走向一致时,才会给出建仓的信号。那么在两个建仓信号间,就会有等待时间。
 
知名的技术分析专家杰克施瓦格将这个方法解释为追踪移动平均的动力方向。杰克施瓦格还就此给出建议:当市场收盘价背离移动平均时,量化投资与程序化交易者就应当加大现有仓位。尽管这种背离通常会触发止损,施瓦格认为一旦市场证明 这个背离不是趋势反转的开始,那么它就提供了一个非常好的低风险高回报的切入点。
 
技术热点、行业资讯,教学视频,尽在程序化交易者与量化投资官方微信,低成本传递高端知识!好技术成就致富梦想!欢迎关注!
 
打开微信,轻松扫一扫,即刻关注程序化交易者与量化投资官方     
微信公众号
     
,不容错过的精彩,期待您的体验!!!
 
【量化投资有声读书系列】股票作手回忆录—第七章(5-4)
(责任编辑:一个量化投资者)
量化投资,高频交易,程序化交易学习必备~900+个(200G+)培训视频持续更新中!!!
------分隔线----------------------------
云量化商城
如果您会开发策略,请进!大量项目等待与您合作!
推荐内容
量化投资培训