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量化投资中可以应用到的技术指标有哪些?

时间:2018-09-15 08:42来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
我们常说数学技术分析是 量化投资与程序化交易 系统的基石。投资者在阅读各类技术分析的书籍时也会发现,很多相关书籍都会为读者提供各个数学技术指标全面的描述。那么今天我们就不再赘述这些内容,在本篇文章中我们将侧重于介绍最常见指标的精华部分。包括

 我们常说数学技术分析是量化投资与程序化交易系统的基石。投资者在阅读各类技术分析的书籍时也会发现,很多相关书籍都会为读者提供各个数学技术指标全面的描述。那么今天我们就不再赘述这些内容,在本篇文章中我们将侧重于介绍最常见指标的精华部分。包括指标有效的原因,指标的内在含义以及系统开发者应当如何去应用这些技术分析指标。

量化投资中可以应用到的技术指标有哪些?
虽然有很多交易者对指标背后的数学公式一无所知,也一样能够成功的使用这些指标。但是我们还是鼓励交易者去尝试检验这些常见指标背后的数学公式。我们都知道如果某种指标越受市场参与者欢迎,那么就说明这个指标越有可能在量化投资与程序化交易系统开发中起作用。

 

数学技术指标主要可以分为两种:一种是利用趋势特性获利大的指标,如移动平均。另一种是利用市场均值回归特性获利的指标,如摆荡指标。接下来我们将会为大家讲述一下如何将这两种指标同时应用在两种市场形态之中。

 

一、趋势跟随指标有效的原因

市场中的很多投资者认为,跟随趋势就是跟随市场中大多数人的想法去进行投资,但是事实并非如此。我们来看一个在1982年11月发生的非常有名的趋势跟随的例子。道琼斯工业平均值在当时历史上第一次到达1067.2点。一般来说会在这个位置建立多头头寸的交易者实际上都是买在新的市场高点,这与我们传统的买低卖高的市场观念是相违背的。

 

而那些只将目光放在参考价位的市场参与者通常会为了获得一定的心理平衡。就会在这种历史“不支持”的价位出建立空头头寸。所以真正的敌对者其实是那些跟随取回,并且在高价位出选择买的交易者。趋势指标可以帮助投资者避免那些对市场新低或者新高的内心恐惧。

 

成功的趋势跟随指标要求量化投资与程序化交易者在最近低点建立空头头寸,在最近高点建立多头头寸。这不仅让交易者摆脱了对参考价位的依赖。同时,还逼迫交易者去放弃底部买卖顶部的想法。

 

二、均值回归指标有效的原因

牛市初期的投机者往往由于害怕遇到亏损所以不敢建立多头头寸。但是当趋势逐渐明朗,投机者会因为丧失了本来可以盈利的机会而感到懊恼。最终的结果就是他们可能会选择在任意的一个价位上建立头寸来避免失去这次盈利的好机会。但是我们可以发现,他们做出的决策完全是基于主观情绪的选择并没有切实的考虑到价格风险管理的因素。当趋势一旦出现反转,投机者面临的亏损将是可怕的。不过均值回归指标可以帮助他们。

 

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(责任编辑:一个量化投资者)
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