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程序化交易中阻力位与支撑位的应用(中)

时间:2018-09-12 08:48来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
今天我们就来一起探究一下 程序化交易与量化投资 阻力位和支撑位在价格触发的心理学分析影响的相关内容。接下来,我们将要为大家讲一下在上篇文章结尾提到的燃油期货的例子。 在20世纪的70年代后期和80年代的早期,能源市场中出现了一波大的牛市。1979年的夏

今天我们就来一起探究一下程序化交易与量化投资阻力位和支撑位在价格触发的心理学分析影响的相关内容。接下来,我们将要为大家讲一下在上篇文章结尾提到的燃油期货的例子。

程序化交易中阻力位与支撑位的应用(中)
在20世纪的70年代后期和80年代的早期,能源市场中出现了一波大的牛市。1979年的夏天,燃油期货尝试了1.05美元/加仑的高位,紧接着又迅速掉回0.72美元/加仑。经过这次的突破的失败,我们将1.05美元/加仑的价位称作是阻力位。阻力位就代表在这个位置有着很强的力量可以阻止价格的继续攀升。
 
我们通过观察图1.2就不难发现,在随后的几年时间里,市场继续对1.05美元/加仑进行测试。但是每次这个阻力位都会如同天花板一样将市场的前进方向挡住。通过观察图1.2就可以看出在1981年、1982年和1984年。
程序化交易中阻力位与支撑位的应用(中)
从市场心理学的角度来看,1.05美元/加仑成为了一个非常重要的阻力位。接下来我们从三个不同程序化交易与量化投资交易者的角度来分析一下,这个价位对于不同市场参与者的重要性。
 
一、建立多头头寸的交易者
这种类型的交易者往往认为趋势会继续前进所以选择建立多头头寸。这些交易者中的一部分对趋势有着非常强的信心。所以一般不会选择设置小止损来保护自己。一旦当价格跌至0.72美元/加仑,这些投资者将承受非常巨大的痛苦。当价格重新回归阻力位,这些投资者将从困境中解脱出来,抓住平价机会卖出,将亏损降到最低。
 
二、建立空头头寸的交易者
这些在阻力位建立空头头寸的交易者将享受市场的前进过程。这些量化投资与程序化交易投资者非常有可能在市场地点选择平掉空头头寸,从而获得大笔大的盈利。当市场重新回到阻力位时,这些投资者会认为这是一个低风险高回报的机会。他们往往会选择在1.05美元/加仑的位置建立空头头寸,并且在1.06美元/加仑的位置设置止损,在比0.72美元/加仑稍高的位置设置止盈点。
 
三、遗憾和懊恼的交易者
这些投资者认为牛市即将结束,但是却没有选择在阻力位建立空头头寸。当市场偏离阻力位越来越远,这些投资者开始苦恼却依旧没有勇气去建立空头头寸。因为在此时风险已经渐渐增加但是回报却没有之前高。当市场价格再次回归阻力位时,就意味着他们有机会卖在顶部,而这一些正是他们所期望的。
 
最后当多头压倒所有空头,原有的阻力位市场心理会逐渐发生变化,原有空头逐步开始寻找在打平的情况下平仓。阻力位一旦突破就会变成新的支撑位。
 
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【量化投资有声读书系列】股票作手回忆录—第七章(5-4)
(责任编辑:一个量化投资者)
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