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程序化交易系统中可以应用到的技术分析内容

时间:2018-09-10 08:45来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
技术分析是很多投资者一直追求的圣杯。但事实上我们都知道,技术分析的实现方法主要是对未来的价格趋势进行预测。当然这其中包含了比如均值回归、无趋势价格波动以及趋势等所有的市场型态。今天我们就一起来看一下技术分析在 量化投资 与程序化交易 系统中的

技术分析是很多投资者一直追求的“圣杯”。但事实上我们都知道,技术分析的实现方法主要是对未来的价格趋势进行预测。当然这其中包含了比如均值回归、无趋势价格波动以及趋势等所有的市场型态。今天我们就一起来看一下技术分析在量化投资与程序化交易系统中的应用。

程序化交易系统中可以应用到的技术分析内容
一般情况下技术分析首先对历史价格数据的变化进行分析,然后确定市场中现存的头寸数量、已平仓数量以及建仓倾向。投资者就可以根据这些内容对未来市场行情中的价格趋势做出相应的预测,从而找到高回报低风险的投资机会。
 
通常来说,技术分析可以分为两种:第一种是解释型技术分析,第二种是数学型技术分析。其中解释型技术分析是被用来解释以图形展现的价格型态,是一种相对较为传统的技术分析方法。比如我们常见的三角形、趋势线、反转头肩顶以及头肩顶型态等多属于解释型技术分析。
 
一些投资者对于解释型技术分析的结果保持怀疑的态度,因为解释型技术分析对图形化型态做出的判断是完全基于投资者的主观的。因此解释型技术分析也被称为主观型技术分析。解释型指标的合理性很难通过历史数据进行验证,所以也很难被应用在量化投资与程序化交易系统中。虽然投资者无法对解释型技术分析的结果进行客观的度量,但事实上解释型技术分析仍然是强有力的分析工具,它可以帮助投资者识别市场趋势和预估市场风险。
 
第二种就是数学型技术分析,它与解释型技术指标完全不同。数学型技术分析的买卖信号是非常可观且没有异议的。所以它的成败就非常容易进行统计。我们最为常见的一种数学型技术指标就是简单移动平均指标。
程序化交易系统中可以应用到的技术分析内容
首先我们来明确一下,何谓简单移动平均指标?简单移动平均就是计算一系列历史价格数据的平均值。如图1.1,假如投资者对美元兑日元的200天移动平均非常有兴趣。那么投资者就可以把这200天的价格数据做和,然后平均除以200计算到每天。在接下来的一天中,我们就可以把最早的一天简单说就是倒数第201天的价格数据用最新一天的数据代替。我们就可以得到一个最新的结果。移动平均的名字也就是由此而来。
 
有过研究的投资者应该清楚,当市场处于强烈的牛市中,市场价格一般不会滑落到200天移动平均线以下。一旦当市场价格滑落到200天移动平均线以下时,那么就可以在一定程度上表示牛市即将结束,熊市即将开始。
 
一些投资者常说,移动平均线虽然简单,但它不仅是一个技术指标还是一个交易系统。这是因为移动平均线不仅可以产生客观的交易信号,还可以度量风险的大小。数学技术分析中衍生出来的指标具有极强的客观性,因此它成为量化投资与程序化交易系统比不可少的基石。
 
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【量化投资有声读书系列】股票作手回忆录—第七章(5-4)
(责任编辑:一个量化投资者)
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