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程序化交易究竟有哪些风险?(4)

时间:2018-08-15 08:48来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
我们已经在上面三篇文章中讲述过内部通讯协议标准化、风控功能强制化、足够的故障恢复和容错性等方面如何避免 程序化交易 系统的技术风险。今天我们就来一起对各个功能组件开发的技术细节进行学习。 一、行情组件 应该采用独立现成对行情源进行行情的获

我们已经在上面三篇文章中讲述过内部通讯协议标准化、风控功能强制化、足够的故障恢复和容错性等方面如何避免程序化交易系统的技术风险。今天我们就来一起对各个功能组件开发的技术细节进行学习。

程序化交易究竟有哪些风险?(4)

一、行情组件

应该采用独立现成对行情源进行行情的获取。在接收行情时,应该留下本机CPU的时间戳。并以此作为依据,在进行后续的策略计算时可以解决由于网络传输或者其它原因引起的交易所时间不同步的问题。

 

每个行情接收程序除了接收原始行情,然后立刻转交给处理现成并记录本地CPU时间戳之外不做其它工作。这样可以提高程序化交易系统接收行情的处理性能。在行情接收程序将原始行情转交行情处理线程后,行情处理线程将会将所有的行情信息进行处理成一致标准的行情协议格式。

 

二、订单执行部分组件

对于订单执行组件来说,在设计时可以采用接口加集成的方法来实现不同交易所之间的交互。在订单执行的组件启动各个功能子线程之后。除了要与系统内的其他组件正常通讯以后。最好还要额外监听两个特定的端口。这两个中一个是用来紧急停止指令的端口。这个端口接受信息后会对其身份进行验证,如果是紧急停止指令,那么就会像我们之前说的利用交易中断变量来停止委托的继续发送。

 

另一个是与程序化交易风险控制模块进行连接,通过这个端口可以传输委托的风险控制的处理结果。假如这个端口一直没有链接上就会被看成风险控制模块没有正常启动,系统会禁止向交易所发送任何的委托。

 

三、风险计算组件

利用线程池来对计算资源进行管理。保证每一笔订单从线程池中获取一个独立的线程。然后应用这个独立的线程来进行计算,计算完成之后释放资源。

 

我们可以采用流水线计算的方式来提高计算效率。按照重要性将所有的风险控制指标计算函数采用从高到低的方式放在计算流水线上。一旦遇到某个风控指标计算函数不通过,那么就不需要进行后续的计算。可以直接终止发送指令。

 

公司技术部门在进行程序化交易系统开发时要规范开发的技术。不仅如此,公司整体也要从战略层面考虑如何降低风险。随着科技的快速发展,程序化交易系统的规范和建议也在不停发生着变化。我们在设定的时候也要跟紧当下行情的潮流。让程序化交易系统在一个良性循环中不断发展。

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(责任编辑:一个量化投资者)
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