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程序化交易究竟有哪些风险?(3)

时间:2018-08-14 08:52来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
我们在上一篇的内容中学习了关于 程序化交易 系统技术风险控制的三点主要方法。今天我们就来继续学习如何从程序化交易系统设置上尽量避免技术风险。 一、快速准确的判断交易异常 我们在设计策略时总是会遇到这样的问题,就是设计好的策略在进行模拟测试时并

我们在上一篇的内容中学习了关于程序化交易系统技术风险控制的三点主要方法。今天我们就来继续学习如何从程序化交易系统设置上尽量避免技术风险。

程序化交易究竟有哪些风险?(3)
一、快速准确的判断交易异常
我们在设计策略时总是会遇到这样的问题,就是设计好的策略在进行模拟测试时并没有什么问题,但是一旦当策略进入市场总是会出现各种各样的问题。这是因为市场的行情是无法预测的,总是会发生一些我们无法预料的问题。所以我们就要注意在设计程序化交易系统时,设定能够快速和准确判断并中断交易异常的机制。
 
这个机制要根据交易员的个人喜好、风险控制和业务规范等方面要求定制。在出现异常委托时及时中断交易并设立独立开关功能进行订单生成和执行的控制。我们在进行设定的时候可以设置两个或者两个以上的全局变量来作为订单生成及执行的开关。为了避免异常情况造成中断交易无法被交易员第一时间得知。
 
可以设定一定的预设参数来控制单次策略行为的撤补单的次数。当次数达到预设上线时,可以通过声音或图像的提示让交易员得知。让交易员来决定是忽略异常还是继续撤补单。异常委托可以采取立即停止或者将异常委托写入日志并通过声音或者图像及时引起交易员的注意。
 
二、充分的系统冗余
目前的市场变化越来越快,金融行业发展的也越来越迅速。市场上随时可能会发生让投资者意想不到的事情。所以我们在进行程序化交易系统设置的时候,不仅要着眼于眼前的市场行情还要为今后新业务的发展预留充足的接口。同时也要留下足够的存储空间的计算力来应对突发情况的发生。
 
我们在对程序化交易系统进行设计时除了目前的计算处理还要未雨绸缪。为日常计算处理之外预留充足的存储空间和计算能力。应该让系统在能够兼容新数据来源的同时提供良好的可靠性、低延时和覆盖。具体数据大家可以参考以下内容:正常运行系统时CPU利用率低于30%并且硬盘使用率不超过50%。
 
这样做可以帮助我们更好的应对突发情况。很多朋友都知道突发往往会带来机遇,所以只有我们保持充足的系统冗余才能抓住机遇。这些冗余在新业务到来时也会起到大用处。
 
三、足够的容错性和故障恢复
一旦系统出现故障或者因为操作人员的失误造成某组件的关闭。我们在设计系统时要保证重启后能够很好的对内容进行恢复。当系统某部分组件出现故障性错误时阻止错误扩散的能力被称为容错性。在进行程序化交易系统设计时要针对每一部分设计足够的故障恢复功能。
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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