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程序化交易究竟有哪些风险?(2)

时间:2018-08-13 08:42来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
我们在昨天的文章中主要讲了一下 程序化交易 系统的技术风险有哪些。以及降低技术风险的第一步功能模块化。今天我们来一起看一下其他能够帮助我们降低技术风险的其他规范。 一、数据流化和信号事件化 在程序化交易中投资的执行都是依靠信号的。我们也知道信

我们在昨天的文章中主要讲了一下程序化交易系统的技术风险有哪些。以及降低技术风险的第一步功能模块化。今天我们来一起看一下其他能够帮助我们降低技术风险的其他规范。

程序化交易究竟有哪些风险?(2)
一、数据流化和信号事件化
在程序化交易中投资的执行都是依靠信号的。我们也知道信号的价值会随着时间的变长而失效。所以一旦出现信号我们就要对信号进行及时的处理。对信号处理的及时性和处理能力是影响该策略收益能力的主要因素之一。
 
针对这种情况,系统在设计时应该以信号处理为事件驱动点。各模块之间也应该以事件的形式进行交互。这样可以更好的帮助投资者即使发现还没有被发现或者被注意的事件或者趋势。从而更好的对风险进行把控。
 
二、将强风险控制
所有的投资者应该都知道风险控制的重要性。特别是目前的金融产品越来越多,使用资金杠杆的投资者也越来越多。所以风险控制可以被看做是程序化交易系统的最重要的部分。
 
在针对人为操作风险和系统风险方面,应该保证每个模块都有独立的风险控制功能。并限定用户改变风险控制参数的权限。对于追求速度和性能的套利系统来说,可以采用独立旁路计算和最终控制的方式。也就是说在订单生成系统已经生成订单以后将订单发送时执行模块和堵路旁路风控模块,并形成全局唯一订单编号。风控会根据订单编号区分并确定是否能够放行。
 
这样的规定在最大程度上帮助投资者减少人为操作和系统风险带来的亏损,并且能够更加灵活的进行风险控制。
 
三、标准化内部通讯协议
对于各模块来说组件间的内部信息传递也是非常重要的。使用标准化协议可以实现更好的进行各模块间的访问。
 
公司内部的程序化交易系统都可以采用内部通讯协议,协议要覆含市场行情的接受和存储,外部订单的接受以及内部风险控制等方面。这样可以帮助增强公司整体的风险控制能力,也可以帮助提高资复用率降低业务成本。
 
三、独立的日志记录体系
日志体系主要是帮助我们在事件发生之后回顾时找到重要依据。首先,应该限定程序推出前完成日志记录线的保存。日志的记录也可以采取独立现成异步模式进行记录。并且在发现日常日志线程时发出强制保存指令。
 
这样可以帮助投资者搜集到完正的留痕信息。同时可以让投资者在对系统进行判断时拥有重要依据。及时发现程序化交易系统bug并进行调整。
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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