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如何检验程序化交易模型是否合格(下)

时间:2018-07-04 08:46来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
我们在昨天的内容中主要了解了 程序化交易 模型参数设置的相关内容。今天我们一起来看一下检验程序化交易模型是否合格的第二部分。那么下面我们就一起来学习吧! 目前我们在进行程序化交易模型性能判定的时候,有一些测试的指标可以来帮助我们进行判断。比如

我们在昨天的内容中主要了解了程序化交易模型参数设置的相关内容。今天我们一起来看一下检验程序化交易模型是否合格的第二部分。那么下面我们就一起来学习吧!

 
目前我们在进行程序化交易模型性能判定的时候,有一些测试的指标可以来帮助我们进行判断。比如最大资金回撤、年化收益率、收益风险比以及夏普比率等等。
如何检验程序化交易模型是否合格(下)
一、最大资产回撤与年化收益率
先问大家一个问题,作为一名程序化交易者最关心的是什么?相信很多朋友都会回答,当然是所用的模型到底能不能赚钱,能够赚多少钱?通常来说,我们用年华收益率来衡量某个程序化交易模型究竟是赚还是赔以及速度的快慢。在程序化交易中,它的年化收益率的计算公式可以表示为:年化收益率=有效收益率/(总交易的天数/365)。那么有效收益率我们也可以用净利润与最大使用资金的比值来表示。
 
准确来说,年化收益率并不是我们真正已经得到的收益率而是一种理论的收益率。是将不同时间周期段的收益率转换成年收益率。对程序化交易有一定了解的朋友应该知道,所有的程序化交易模型都不能够保证每一笔交易都是盈利的。亏损是必然会出现的,但是如果我们好不容易用模型赚到的钱,一天就全都亏进去了。那就说明我们所使用的这个程序化交易模型存在着隐患。那么这种可能会发生的最大亏损,我们就用最大资产回撤来表示。
 
最大资产回撤可以为我们展现出一个模型在运行过程中可能会出现的最糟糕的情况。它主要被用来表示,该模型在某个测试时间区间内,资产最高值与资产最低值的差值。在一般情况下用回撤金额的最大绝对值指标来衡量程序化交易模型回撤风险的大小。那么我们就可以预先了解到,最大的亏损会是多少钱。
 
二、收益风险比
除了最大资产回撤外,收益风险比也可以帮助投资者来判断某个程序化交易模型的获利能力。如果单纯的用获利或者回撤来判断一个程序化交易模型是非常片面的。收益风险比可以帮助投资者更客观的来观察。
 
风险收益比即为使用的程序化交易模型能够获得的潜在收益与可能会面对的风险额度之间的比值。收益风险比等于年度收益与最大资产回撤的比值。从公式我们可以看出,如果比值越高那么就说明该程序化交易模型的盈利能力就越强,也就代表可以被投资者采用。
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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