最完美的程序化系统带你创造10年稳赢
返回首页
量化投资,高频交易,程序化交易学习必备~900+个(200G+)培训视频持续更新中!!!
当前位置: 主页 > 进阶研究 >

如何检验程序化交易模型是否合格(上)

时间:2018-07-03 08:47来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
我们在前面的很多文章中都给大家讲述过 程序化交易 模型建立的过程,以及其中一些细节的地方。那么我们在将设计好程序化交易应用到实盘中之前,要先对交易模型进行检验。那么如何去辨别一个程序化交易模型是否是合格的呢?接下来,我们将分为两部分为大家详

我们在前面的很多文章中都给大家讲述过程序化交易模型建立的过程,以及其中一些细节的地方。那么我们在将设计好程序化交易应用到实盘中之前,要先对交易模型进行检验。那么如何去辨别一个程序化交易模型是否是合格的呢?接下来,我们将分为两部分为大家详细讲解一下,如何去评估一个程序化交易模型的相关内容。

如何检验程序化交易模型是否合格(上)
测试参数的设置
 
有过程序化交易经验的朋友都知道,如果系统参数设置不同那么就会造成测试结果区别非常大。所以我们需要从一个客观的角度对参数进行设置,这关系到测试结果是否有效,以及对模型的最终取舍问题。
 
一个优秀的程序化交易模型的特征之一就是对未来市场有好的适用性。决定程序化交易模型适用性主要由以下三大要素决定:
 
(1)时间跨度
一般来说,如果我们在回测时使用的历史时间越长、数据越多。那么相对来说涵盖的市场情况就更加全面,那么测试出来的结果的可靠性也就越来越大。
 
(2)测试的品种数量
这个也不难理解,如果我们测试的品种多,那么就可以检测出该模型对不同品种适用性的大小。
 
(3)设置交易成本费率
模型盈亏效果会随着手续费费率设置的高低而改变。另外滑点也是程序化交易者需要注意的问题。如果下单价与实际成交价之间形成价差,那么我们就把这个价差称作为滑点。网络数据的延迟传输以及行情波动的过于剧烈都会造成滑点的产生。我们在这里举个简单的例子说明一下。
 
如果在某股指期货和盘中,当前的报价是卖家3200.4,20手,买家为32002.2 15手。那么如果我们想要在3200.4的价格上买入20手,等我们确定下单的时候却被其它投资者抢了先,并且由于行情的剧烈波动,卖家变成了3201,30手。
 
那么我们只能在即时卖价的两个单位进行报价。也就说以3201.4,20手的买单提交指令。最终有15手以3201.2成交,另外的5手是以3201.4成交。那么我们可以说,滑点分别为1跳和2跳。又上述这个例子我们可以看出,滑点的增加会直接导致交易成本的增加。并且相对应的我们的最终受益会受损。
 
除了滑点,交易频率也会对交易成本产生影响。交易的频率越高,交易成本就越大。我们在对程序化交易模型进行测试时,要注意手续费率和滑点成本的设定。
 
技术热点、行业资讯,教学视频,尽在程序化交易者与量化投资官方微信,低成本传递高端知识!好技术成就致富梦想!欢迎关注!
 
打开微信,轻松扫一扫,即刻关注程序化交易者与量化投资官方 
微信公众号
 
,不容错过的精彩,期待您的体验!!!
 
(责任编辑:一个量化投资者)
量化投资,高频交易,程序化交易学习必备~900+个(200G+)培训视频持续更新中!!!
------分隔线----------------------------
云量化商城
如果您会开发策略,请进!大量项目等待与您合作!
推荐内容
量化投资培训